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当债券的修正久期为6.75时,意味着市场利率上升1%,将导致债券价格()。

A、上涨约6.75%

B、下跌约6.75%

C、上涨约5.75%

D、下跌约5.75%

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答案解析：修正久期在数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。当债券的修正久期为6.75时，意味着市场利率上升1%，将导致债券价格下跌约6.75%。

我国《期货从业人员执业行为准则(修订)》自()起施行。

A、2003年7月1日

B、2003年9月1日

C、2008年10月1日

D、2008年4月30日

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答案解析：《期货从业人员执业行为准则（修订）》于2008年4月30日公布，自公布之日起施行。

《期货投资者保障基金管理办法》经中国证券监督管理委员会和财政部审议通过,自()起施行。

A、2007年8月1日

B、2008年8月1日

C、2009年8月1日

D、2010年8月1日

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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第二十八条 本办法自2007年8月1日起施行。

原材料库存管理的实质是()。

A、确保生产需要

B、尽量做到零库存

C、建立虚拟库存

D、管理同原材料价格波动的不确定性而造成的库存风险

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答案解析：材料库存中的风险性实质上是由原材料价格波动的不确定性而造成的。这种不确定性所造成的风险主要体现在价格上涨所带来的无库存导致的生产成本上升的风险、价格下跌所带来的库存商品大幅贬值风险和价格不涨不跌所带来的库存资金占用成本风险等三个方面。

某债券组合的基点价值为3200点,国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点,若希望将债券组合基点价值降低至2000点,则应()手国债期货。

A、买入10

B、卖出10

C、买入11

D、卖出11

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答案解析：基点价值（BPV)是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。要降低债券组合的基点价值，即降低利率变动引起债券价格变动的风险，应做空国债期货合约。对冲所需国债期货合约数量=债券组合的BPV÷期货合约BPV= (3200-2000) /110≈11手。

期货交易所的管理办法由()制定。

A、全国人大常委会

B、国务院法制办

C、最高人民法院

D、国务院期货监督管理机构

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答案解析：《期货交易管理条例》第七条 期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。

A、50%

B、82%

C、18%

D、8%

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答案解析：

根据CAPM模型，，其中，专业课帮手Weixin（go2learn_net）

答案解析：一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。
此题中，远期汇率高于即期汇率，则为升水，1.4783-1.4753=0.0030，即升水30点。

道氏理论认为趋势的()是确定投资的关键。

A、黄金分割点

B、终点

C、起点

D、反转点

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答案解析：道氏理论是技术分析的基础。道氏理论认为，趋势的反转点是确定投资的关键。