独立董事应当保持独立性,不得在期货公司担任除()以外的其他职-2021年证券从业资格考试答案

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独立董事应当保持独立性,不得在期货公司担任除()以外的其他职务,不得与期货公司及其控股股东、实际控制人或者其他关联人存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

A、总经理

B、监事

C、董事

D、高管

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答案解析:《期货公司监督管理办法》第四十条 期货公司应当设立董事会,并按照《公司法》的规定设立监事会或监事,切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。期货公司可以设立独立董事,期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务,不得与本期货公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。

当前股票价格为64元/股,该股票看涨期权的执行价格为67.5元/股,则该期权的内涵价值为()元/股。

A、0

B、-3.5

C、1.2

D、2.3

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答案解析:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格=64-67.5<0,则内涵价值=0。(注意:计算结果小于等于0时,内涵价值均为0)

2013记账式附息(三期)国债为TF1509合约的最便宜可交割国债,对应的TF1509合约的转换因子为1.0309,2015年4月3日该国债现货报价为99.640,持有国债到期交割期间的资金占用成本是1.5481,持有期间国债利息收入为1.5085,则4月3日该国债期货的理论价格为()。

A、1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)

B、1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)

C、1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)

D、1/1.0309×(99.640-1.5481+1.5085)

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答案解析:期货理论价格:现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入;
TF1509合约的理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)=1/1.0309×(99.640+1.5481-1.5085)  (国债期货与现货之间转换还需使用转换因子)

在即期外汇市场上处于空头地位的人,为防止将来外币汇率上升,可在外汇期货市场上进行()。

A、空头套期保值

B、多头套期保值

C、正向套利

D、反向套利

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答案解析:外汇期货买入套期保值又称外汇期货多头套期保值,是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

期货公司与其控股股东在业务、人员、资产、财务、场所等方面应当()。

A、适当合并,独立经营,独立核算

B、严格分开,统一经营,统一核算

C、严格分开,独立经营,独立核算

D、严格分开,统一经营,独立核算

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答案解析:《期货公司监督管理办法》第三十六条 期货公司与其控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、财务等方面应当严格分开,独立经营,独立核算。

期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在()关系。

A、朋友

B、近亲属

C、战友

D、同学

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答案解析:《期货公司监督管理办法》第四十二条 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在近亲属关系。董事长和总经理不得由一人兼任。

公司制期货交易所的权力机构是()。

A、股东大会

B、理事会

C、董事会

D、会员大会

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答案解析:《期货交易所管理办法》第三十六条公司制期货交易所设股东大会。股东大会是期货交易所的权力机构,由全体股东组成。

以下关于中国期货业协会章程的制定,正确的是()。

A、由期货业协会理事会制定,并报会员大会备案

B、由期货业协会理事会制定,并报会员大会批准

C、会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构备案

D、会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构批准

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答案解析:《期货交易管理条例》第四十四条 期货业协会的章程由会员大会制定,并报国务院期货监督管理机构备案。

在期货期权交易中,保证金缴纳方为()。

A、卖方

B、买方

C、买卖双方

D、中间人

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答案解析:期权买方的最大风险仅限于已经支付的期权费,所以无需缴纳保证金;而卖方可能损失巨大,所以必须缴纳保证金作为履约担保。

某日,美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币,则这种外汇标价方法是()。

A、欧元标价法

B、浮动标价法

C、直接标价法

D、间接标价法

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答案解析:

间接标价法是以外币表示本币的价格,即以一定单位(1、100或1 000个单位)的本国货币作为标准,折算为一定数额外国货币的标价方法。

美国的本币是美元。以外币表示本币,因此是间接标价。