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股指期权的交割方式是()。

A、现金交割

B、实物交割

C、对冲交割

D、可以是现金交割,也可以是实物交割

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答案解析：股指期权的交割方式是现金交割。

某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为()元。

A、100.31

B、101.31

C、102.31

D、103.31

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答案解析：

第一步计算该国债全价：St=净价+当期利息=98.36+60/(60 + 122) ×6%/2×l00 =99.35元；

第二步计算该国债在270天内付息的现值：

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率价格是()USD/GBP。

A、1.4550

B、1.4650

C、1.4750

D、1.4850

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答案解析：

在直接标价法下，外汇发行国为美国。远期汇率为：

上证50ETF期权的交割方式一般是()。

A、实物交割

B、现金交割

C、对冲交割

D、支票交割

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答案解析：上证50ETF期权的交割方式一般是实物交割。

以下属于国债期货跨品种套利的是()。

A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利

B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利

C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利

D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

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答案解析：

跨品种套利,是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利,即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

A项属于跨期套利；B、D两项都属于期现套利。

某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()元/吨。

A、2442

B、2502

C、2542

D、2602

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答案解析：

该螺纹钢期货的理论价格为：

基差走弱时,下列说法不正确的是()。

A、可能处于正向市场,也可能处于反向市场

B、基差的绝对数减小

C、卖出套期保值交易存在净亏损

D、买入套期保值者有净盈利

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答案解析：在正向市场上，基差为负，基差的绝对值减小时，基差走强；在反向市场上，基差为正，基差的绝对值减少时，基差走弱。选项B不正确。

沪深300股指期货合约以指数点报价,最小变动价位为()点。

A、0.1

B、0.2

C、0.5

D、1.0

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答案解析：沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，每张合约的最小变动值为0.2乘以300元，即60元。

5月25日,沪深300股指期货收盘价4556.2,结算价4549.8;则下一个交易日的涨停板价格为()。

A、4094.8

B、4100.6

C、5004.6

D、5011.8

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答案解析：沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%。
则下一 交易日涨停板为：4549.8+4549.8×10%= 5004.78。沪深300股指期货的最小变动价位为0.2，则下一日涨停板为：5004.6(点)。

若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,保证金率为10%,则买进6手该合约需要保证金为()万元。

A、75

B、54

C、90

D、46

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答案解析：

保证金是按买入合约价值的一定比例缴纳的。

需保证金为：3001.2点×300元/点×6手×10%= 54(万元)。     沪深300股指期货每点为300元。