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夏普比率衡量的是程序化交易系统模型的性能优劣的主要指标之一。

A、正确

B、错误

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答案解析：评价交易模型性能优劣的指标主要包括：年化收益率、最大资产回撤、收益风险比、夏普比率、胜率与盈亏比等。

在我国自然人不允许成为期货交易所会员。

A、正确

B、错误

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答案解析：

境内期货交易所会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织。

按照赋予买方权利的不同期权可以分为看涨期权和看跌期权。

A、正确

B、错误

正确答案：题库搜索

答案解析：按照买方行权方向的不同,可将期权分为看涨期权和看跌期权；
按照对买方行权时间规定的不同,可以将期权分为美式期权和欧式期权；
按照期权标的资产类型的不同,可将期权分为商品期权和金融期权；
按照期权市场类型的不同,期权可以分为场内期权和场外期权。

基差定价中,基差卖方应尽量选择有利的初始基差或者使初始基差小于基差的历史均值,假如是卖出套期保值,则应选择基差未来走弱的时机进场。(   )

A、正确

B、错误

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答案解析：卖出套期保值，基差走强会盈利，因此应选择基差未来走强的时机进场。

ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。

A、正确

B、错误

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答案解析：Engle提出了自回归条件异方差波动（ARCH）模型，其基本思想是假定波动率是随时间的变化的，且线性地依赖于过去的收益率。