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以下关于债券修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系说法正确的是()。

A、票面利率、剩余期限、付息频率相同,但到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券其修正久期较小

B、剩余期限、付息频率、到期收益率,但票面利率不同的债券,票面利率较低的债券其修正久期较大

C、票面利率、到期收益率、剩余期限均相同,但付息频率不同的债券,具有较高付息频率的修正久期越小

D、票面利率、付息频率、到期收益率相同,但剩余期限不同的债券,到期期限较长的债券其修正久期较大

正确答案：题库搜索,题库助理weixin：【xzs9523】

答案解析：

选项A应是：票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较大；

选项C应是：票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，但付息频率不同的债券，具有

以下关于免疫策略说法正确的是()。

A、一只给定久期的付息债券可以精确地近似于一只久期相同的零息债券,因而能够避免利率波动的影响

B、免疫策略使得利率无论发生任何改变,皆不影响原有债券投资产生价值变动

C、采用期限免疫策略,即调整债券组合的投资期限,使新组合的债券加权平均久期等于债券组合的目标投资期限,便可实现债券组合免疫的目的

D、以上都对

正确答案：题库搜索

答案解析：考查免疫策略。

利率期货可用于其他风险管理的领域,包括()。

A、改变原投资组合的到期时间

B、进行浮动利率贷款

C、固定利率贷款时间的转换

D、以上都对

正确答案：题库搜索

答案解析：利率期货可用于其他风险管理的领域，如改变原投资组合的到期时间、进行浮动利率贷款与固定利率贷款时间的转换等。

影响原油价格的短期因素包括()。

A、突发政治事件

B、国际投机基金的短期流向

C、汇率变动

D、全球经济发展水平及经济机构变化

正确答案：题库搜索,普法考试助理薇信【xzs9519】

答案解析：影响原油价格的短期因素；原油库存、地缘政治和突发重大政治事件、OPEC和国际能源署的市场干预、自然因素、国际投机基金的短期流向、汇率和利率变动。

某投资者持有市值为64港元的股票,下列是以该股票为标的看涨期权中,则其内涵价值为0的期权是()。

A、执行价格和权利金分别为67.5港元和0.8港元

B、执行价格和权利金分别为64港元和2.75港元

C、执行价格和权利金分别为70港元和0.3港元

D、执行价格和权利金分别为60港元和4.5港元

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答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；
内涵价值为0，即满足计算结果小于等于0的时候。
A：64-67.5=-3.5港元
B：64-64=0港元
C：64-70=-6港元
D：64-60=4港元
ABC选项符合。

客户保证金不足时,下列表述正确的有(  )。

A、客户应当及时追加保证金

B、客户应当自行平仓

C、期货公司应当立即按将客户的合约强行平仓

D、依法强行平仓的有关费用由该客户承担

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答案解析：《期货交易管理条例》第三十五条 客户保证金不足时，应当及时追加保证金或者自行平仓。客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。

影响全球原油价格的供给因素是()。

A、全球原油储量

B、原油供给结构

C、原油生产成本

D、原油消费水平

正确答案：题库搜索

答案解析：影响全球原油价格的供给因素主要包括全球原油储量、原油供给结构以及原油生产成本。

基于BPV方法的套期保值比率h计算公式为()。

A、套期保值债券价格波动/期货合约价格波动

B、套期保值债券BPV/期货合约BPV

C、期货合约BPV/套期保值债券BPV

D、(期货合约价格波动/收益率波动)/(套期保值债券价格波动/收益率波动)

正确答案：题库搜索

答案解析：h=套期保值债券价格波动/期货合约价格波动=（套期保值债券价格波动/收益率波动）/（期货合约价格波动/收益率波动）=套期保值债券BPV/期货合约BPV。

在模型的应用过程中,导致预测误差的原因有()。

A、输入数据的准确度不能满足要求

B、模型中函数形式的选择

C、市场发生重大变化

D、恶性投机与操纵

正确答案：题库搜索,公需科目助理Weixin【xzs9519】

答案解析：在模型应用过程中，导致预测误差的原因包括：输入数据的准确度不能满足要求；预测误差也可能是来自模型中函数形式的选择；市场发生重大变化；恶性投机与操纵。