套期保值的本质是“风险对冲”，以降低风险对企业经营活动的影响，实现其稳健经营。企业应根据自身情况判断是否进行套期保值。选项A不正确；套期保值操作具有规模经济的特点，即对规模大的企业而言，从事套期保值的平均成本要低于规模小的企业。选项B不正确；套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，在评价套期保值效果时，应将期货头寸的盈亏与现货盈亏作为一个整体进行评价。选项C不正确；如果

B-S-M模型的提示中,资产的价格波动率σ经常采用()来估计。

A、历史数据

B、隐含波动率

C、无风险收益率

D、资产收益率

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答案解析：资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率的方式有()。

A、基点价值法

B、修正久期法

C、隐含回购法

D、转换因子法

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答案解析：在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。

以下关于制定期货公司首席风险官管理规定的目的说法正确的是()。

A、

加强内部控制和风险管理

B、

完善期货公司治理结构,

C、

促进期货公司依法稳健经营

D、

维护期货投资者合法权益

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答案解析：

《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第一条 为了完善期货公司治理结构，加强内部控制和风险管理，促进期货公司依法稳健经营，维护期货投资者合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》和《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》，制定《期货公司首席风险官管理规定（试行）》

下列关于Gamma的说法错误的有()。

A、Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感

B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大

C、平价期权的Gamma最小

D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

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答案解析：Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。选项BC不正确

期货从业人员不得有下列行为()。

A、疏怠履行应承担的义务

B、为了投资者的利益,适度的损害其他投资者的利益

C、平等对待投资者

D、迎合投资者的不合理要求

正确答案：题库搜索,培训助理微信【xzs9519】

答案解析：

《期货从业人员执业行为准则（修订）》第二十二条 从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者。

第二十三条 从业人员不得疏怠履行应承担的义务：
（一）从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定办理相关期货业务；
（二）从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况

根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的规定,首席风险官享有的职权包括()。

A、参加或者列席与其履职相关的会议

B、查阅期货公司的相关文件、档案和资料

C、与期货公司有关人员进行谈话

D、了解期货公司业务执行情况

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答案解析：

《期货公司首席风险官管理规定（试行）》第二十五条 首席风险官根据履行职责的需要，享有下列职权：

（一）参加或者列席与其履职相关的会议；

（二）查阅期货公司的相关文件、档案和资料；

（三）与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构

证券公司为期货公司从事中间介绍业务的,不得从事以下()行为。

A、代客户接收交易密码

B、向客户提示风险

C、代客户交存保证金

D、利用客户交易编码进行期货交易

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答案解析：

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第九条 证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。