以下关于希腊字母说法正确的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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以下关于希腊字母说法正确的是()。

A、Theta值通常为负

B、Rho随期权到期趋近于无穷大

C、Rho随期权的到期逐渐变为0

D、随着期权到期曰的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大

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答案解析:选项A,Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期曰的临近而降低。选项BC,Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。选项D,Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度。期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的