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某投资机构有500万元资金用于股票投资,投资200万元购入A股票,投资200万元购入B股票,投资100万元购入C股票,三只股票价格分别为40元、20元、10元,β系数分别为1.3、0.8、1,则该股票组合的β系数为()。

A、0.8

B、0.9

C、1.04

D、1.3

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答案解析：股票组合的β系数=；X为资金占比
股票组合总的投资金额为500万元，A股票占比为200/500=2/5，B股票占比为200/500=2/5，C股票占比为100/500=1/5，
因此，股票组合的

我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()年的记账式附息国债。

A、4-6.25

B、4-5.25?

C、5?

D、不低于5

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答案解析：我国5年期国债期货合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债。

理论上,若其他条件不变,扩张性的货币政策将导致()。

A、国债价格上涨,国债期货价格下跌

B、国债价格下跌,国债期货价格上涨

C、国债价格和国债期货价格均上涨

D、国债价格和国债期货价格均下跌

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答案解析：扩张性的货币政策是通过提高货币供应增长速度来刺激总需求，在这种政策下，取得信贷资金更为容易，市场利率将下降；因此国债价格和国债期货价格都将上升。

中国某公司计划3个月后从英国进口价值200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.1369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司()。

A、买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币??

B、卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币

C、买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币???

D、卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币?

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答案解析：中国公司为进口商，3个月需支付200万英镑。担心英镑升值，即英镑兑人民币汇率上升。
因此公司应，买入200万英镑远期合约，价格为9.1826。相当于锁定3个月后的英镑兑人民币汇率。
到期时，公司支付人民币为，200万×9.1826=1836.52万元人民币

期货从业人员向投资者隐瞒重要事项,情节严重的,撤销其期货从业人员资格并且()拒绝受理其从业人员资格申请。

A、3年内

B、6个月至12个月

C、3年内或永久性

D、永久性

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答案解析：《期货从业人员执业行为准则（修订）》第三十九条从业人员向投资者隐瞒重要事项的，暂停其从业资格6个月至12个月；情节严重的，撤销其从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请

某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为1350元/吨和2320元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨,此时价差变化为()。

A、缩小540元/吨

B、扩大540元/吨

C、缩小460元/吨

D、扩大460元/吨

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答案解析：5月1日，价差=2320-1350=970元/吨；（计算价差时，高价-低价，即用10月合约价格减去7月合约价格）
5月20日，价差=2030-1600=430元/吨；（为保持一致，也是用10月合约价格减去7月合约价格）
价差由970元/吨变为430元/吨，则价差缩小，价差缩小为 970-430=540元/吨。

某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的股票看跌期权,其损益平衡点为()美元/股。(不考虑交易费用)

A、100

B、94

C、106

D、200

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答案解析：看跌期权的损益平衡点=执行价格-权利金=100-6=94美元/股

外汇掉期交易中,如果发起方为近端买入、远端卖出,则远端掉期全价等于()。

A、远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

B、远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

C、远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

D、远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

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答案解析：发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价；
发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。

基差由负值变为正值,表示()。

A、正向市场

B、反向市场

C、基差走强

D、基差走弱

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答案解析：

当期货价格高于现货价格或远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，市场状态为正向市场，基差为负；当期货价格低于现货价格或远期期货合约价格低于近期期货合约价格时，市场状态为反向市场，基差为正。

而基差由负变为正是基差走强，或者市场由正向市场变为反向市场。

某投资者计划购入A、B、C三只股票,购买资金比例分别是30%,20%和50%,其中股票A和B的β系数分别是1.2和0.9,如果其股票组合的β为1,则股票C的β系数是()。

A、1.05

B、0.9

C、1.1

D、0.92

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答案解析：根据公式，股票组合的β=，X为资金占比，假设股票C的β系数是C，带入公式可得：1.2×30%+0.9×20%+C×50%=1，则C=0.92。