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买入基差策略即买入国债现券、卖出国债期货,待基差()平仓获利。
A、扩大
B、缩小
C、为零
D、不变
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答案解析：买入基差策略即买入国债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。
若投资者预期市场利率下降,或者预期一定有效期内债券收益率下降,便可选择( )。
A、空头策略
B、多头策略
C、牛市策略
D、熊市策略
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答案解析：若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略。
假设在间接报价法下,欧元/美元的报价为1.3626,则在美元报价法下,1美元可以兑换()欧元。
A、1.3626
B、0.7339
C、1
D、0.8264
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答案解析：1÷1.3626=0.7339(欧元)。
下列关于远期交易与期货交易的说法,错误的是()。
A、远期交易是买卖双方签订远期合同,规定在未来某一时间进行实物商品交收的一种交易方式
B、期货交易是在远期交易的基础上发展起来的
C、远期交易是在期货交易的基础上发展起来的
D、期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约,远期交易的对象是交易双方私下协商达成的非标准化合同
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答案解析：
远期交易是指买卖双方签订远期合同，规定在未来某一时间进行实物商品交收的一种交易方式
期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
期货交易是在远期交易的基础上发展起来的。因此C不正确。
在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下,期权到期时,如果标的资产价格高于损益平衡点,理论上看涨期权多头损益状况为()。
A、盈利=标的资产价格-执行价格-权利金
B、亏损=标的资产价格-执行价格+权利金
C、盈利=标的资产价格-执行价格+权利金
D、亏损=标的资产价格-执行价格-权利金
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答案解析：看涨期权多头即买进看涨期权，看涨期权的买方在支付权利金后，便可享有按约定的执行价格买入相关标的资产的权利，但不负有必须买进的义务。因此，标的资产价格高于损益平衡点时，为盈利，盈利=标的资产价格-执行价格-权利金。
债券的久期为7年,若市场利率为3.65%,则其修正久期为()。
A、7.27
B、6.75
C、6.57
D、7.72
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答案解析：修正久期Dm=D/（1+r）=7/（1+3.65%）=6.75。 （r 代表利率，D代表久期）
某日闭市后,某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下:甲:325540,325560乙:5151000,5044600丙:476350,8779900丁:545700,545700则()将收到《追加保证金通知书》。
A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
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答案解析：风险度=保证金占用/客户权益× 100%
甲风险度=325 540/325 560× 100%=99
下列关于基点价值的说法,正确的有()。
A、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
B、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额
C、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比
D、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比
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答案解析：基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。
利率期货买入套期保值者最初在期货市场买入利率期货合约,目的是()。
A、对冲市场利率上升为其带来的风险
B、对冲市场利率下降为其带来的风险
C、对冲汇率上升为其带来的风险
D、对冲汇率下降为其带来的风险
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答案解析：利率期货买入套期保值者最初在期货市场买入利率期货合约，目的是对冲市场利率下降为其带来的风险。
关于蝶式套利的说法,错误的是()。
A、蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成
B、蝶式套利与普通跨期套利的相似之处是,认为同一商品在不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况
C、
D、蝶式套利是跨期套利中的一种常见形式
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答案解析：蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。
蝶式套利与普通跨期套利的相似之处,是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。
蝶式套利与普通跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小。