首席风险官向期货公司( )负责。-2021年证券从业资格考试答案

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首席风险官向期货公司( )负责。

A、董事会

B、董事长

C、理事会

D、控股股东

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二条 首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员。
首席风险官向期货公司董事会负责。

某投资者做多5手中金所5年期货国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.120,则该投资者盈亏是()元。(不计交易成本)

A、38000

B、-38000

C、-3800

D、3800

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答案解析:买入价格为98.880,卖出价格为98.120;盈亏为(98.120-98.880)÷100×5手×100万元= – 38000元
(国债期货采用百元面值国债净价报价,报价应÷100。中金所5年前国债期货的合约面值为100万元)

经济增长速度较快,社会资金需求旺盛,则市场利率水平()。

A、上升

B、下降

C、不变

D、无规律

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答案解析:社会对资金需求旺盛,则市场利率水平一定是上升的。

在考虑交易成本后,将期货指数理论价格()所形成的区间,叫无套利区间。

A、分别向上和向下移动

B、向下移动

C、向上或向下移动

D、向上移动

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答案解析:无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。

期货公司向客户发出追加保证金通知,客户否认收到通知,由()承担举证责任。

A、客户

B、期货公司

C、客户代理人

D、期货公司经纪人

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答案解析:

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十七条 期货交易所通知期货公司追加保证金,期货公司否认收到上述通知的,由期货交易所承担举证责任。

期货公司向客户发出追加保证金的通知,客户否认收到上述通知的,由期货公司承担举证责任。

期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码,以及修改与交易编码相关的客户资料,应当统一通过()办理。

A、中国证监会

B、期货业协会

C、期货交易所

D、中国期货保证金监控中心

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答案解析:《期货市场客户开户管理规定》第三条 中国期货保证金监控中心有限责任公司(以下简称监控中心)负责客户开户管理的具体实施工作。期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码,以及修改与交易编码相关的客户资料,应当统一通过监控中心办理。

4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为()点。

A、1412.22

B、1406.17

C、1406.00

D、1424.50

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答案解析:股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]=1400×[1+(5%-1.5%)×91/365]=1412.22。 此条目由FredYuan发表在帮考资格考试分类目录,并贴了标签。将固定链接加入收藏夹。