查找考试题目使用：搜答案网站（gongxuke.net）
某投资者购买面值为100000美元的1年期国债,年贴现率为6%,1年以后收回全部投资,则此投资者的收益率()贴现率。
A、小于
B、等于
C、大于
D、小于或等于
正确答案：题库搜索
答案解析：
到期的收益率=6%/（1-6%）=6.38% ；到期收益率大于年贴现率。
期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人数的()。
A、40%
B、30%
C、20%
D、10%
正确答案：题库搜索
答案解析：
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》
第三十二条 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的30%。
某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,不久,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为()元/吨。(豆油期货合约为10吨/手)
A、20
B、220
C、100
D、120
正确答案：题库搜索
答案解析：由于期货市场是反向市场，可知，7月的期货价格 > 9月的期货价格，而买入7月期货合约的同时卖出9月期货合约，相当于是买入套利。建仓时价差为120，则价差扩大会盈利。
假设，平仓时的价差为X，则（X-120）×10手×10吨/手=10000元，可计算出平仓时，价差X为220元/吨。
对于金融机构而言,假设期权的v=-0.5658元,则表示()。
A、其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
B、
C、其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
D、其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
正确答案：题库搜索,小帮手weixin【xzs9523】
答案解析：期权的v的含义是指当上证指数的波动率增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。v=-0.5658元的含义是其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
对于金融机构而言,假设期权的v=-0.5658元,则表示()。
A、其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
B、
C、其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
D、其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
正确答案：题库搜索,学习考试帮手微xin：go2learn_net
答案解析：期权的v的含义是指当上证指数的波动率增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。v=-0.5658元的含义是其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人数的()。
A、40%
B、30%
C、20%
D、10%
正确答案：题库搜索,公需科目帮手WenXin:[go2learn]
答案解析：
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》
第三十二条 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的30%。
临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
A、虚值期权
B、平值期权
C、实值期权
D、以上都是
正确答案：题库搜索
答案解析：牵制风险就是当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为()。
A、它不易受利率波动的影响
B、欧洲美元定期存款单不可转让
C、欧洲美元不受任何政府保护,因此信用等级较低
D、交易者多,为了方便投资者
正确答案：题库搜索
答案解析：欧洲美元定期存款存单无法转让，因而到期无法进行实物交割
临近到期日时,()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。
A、虚值期权
B、平值期权
C、实值期权
D、以上都是
正确答案：题库搜索,学习考试帮手微信:(xzs9519)
答案解析：牵制风险就是当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,不久,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为()元/吨。(豆油期货合约为10吨/手)
A、20
B、220
C、100
D、120
正确答案：题库搜索
答案解析：由于期货市场是反向市场，可知，7月的期货价格 > 9月的期货价格，而买入7月期货合约的同时卖出9月期货合约，相当于是买入套利。建仓时价差为120，则价差扩大会盈利。
假设，平仓时的价差为X，则（X-120）×10手×10吨/手=10000元，可计算出平仓时，价差X为220元/吨。