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商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头50,日元多头50,欧元多头150,英镑多头150,美元空头200,则使用短边法确定的总敞口头寸为(   )。

A、100

B、200

C、300

D、350

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答案解析：短边法：
多头：50+150+150=350
空头: 50+200=250
因为前者绝对值较大，因此根据短边法计算的外汇总敞口为350。

( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A、董事会

B、高级管理层

C、商业银行的监事会

D、市场风险管理部门

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答案解析：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

基本指标法资本为过去()年平均正的总收入除以总收入为正的年数。

A、三

B、二

C、四

D、五

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答案解析：基本指标法资本为过去三年平均正的总收入除以总收入为正的年数。

假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。

A、该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元

B、该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元

C、该组合当前的市场价值为297万元

D、该组合当前的损失价值为3万元

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答案解析：该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。

为避免经济下滑,央行宣布降低存贷款基准利率,如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度,则商业银行面临的最主要风险是()。

A、利率风险

B、汇率风险

C、操作风险

D、信用风险

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答案解析：如果存贷款利率调整幅度不一致，此时商业银行面临的最主要风险是利率风险。

基本指标法资本计算中,总收入为净利息收入加净非利息收入,()。

A、扣除拨备和营业费用

B、扣除拨备,不扣除营业费用

C、不扣除拨备,也不扣除营业费用

D、不扣除拨备,扣除营业费用

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答案解析：基本指标法资本计算中，总收入定义为净利息收入加净非利息收入，不扣除拨备，也不扣除营业费用。

基本指标法比较简单,监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准,但鼓励采用此法的银行遵循()发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》。

A、2002年3月

B、2003年2月

C、2003年3月

D、2004年2月

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答案解析：基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准，但是，鼓励采用此法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》。

商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为()。

A、100万元

B、700万元

C、多于700万元

D、小于700万元

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答案解析：根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。

( )是指保持其他条件不变的前提下,对单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

A、敏感度限额

B、头寸限额

C、风险价值限额

D、止损限额

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答案解析：

市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票

某笔30万元的住房抵押贷款,以估价为80万元的住宅作为抵押,规定分5年还清,则其抵押率为()。

A、37.5%

B、50%

C、62.5%

D、75%

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答案解析：抵押率=担保债权本息总额/抵押物评估价值额*100%=30/80*100%=37.5%。