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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。

A、第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR

B、第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR

C、两种方案的VaR值不可比

D、由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等

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答案解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸，所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR。

商业银行管理信息科技运行时,应制定有效的变更管理流程,包括紧急变更在内的所有变更都应记入日志,()。

A、由信息科技部门审核签字

B、由信息科技部门和业务部门共同审核签字

C、由业务部门审核签字

D、不需要再次审核

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答案解析：商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，包括紧急变更在内的所有变更都应记入日志，由信息科技部门和业务部门共同审核签字。

商业银行管理信息科技运行时,应建立连续监控信息系统性能的相关程序,()地报告例外情况。

A、充分、完整

B、及时、有效

C、及时、完整

D、及时、充分

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答案解析：商业银行管理信息科技运行时，应建立连续监控信息系统性能的相关程序，及时、完整地报告例外情况。

(  ),巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账户利率风险监管标准》,强化了银行账户利率风险监管原则,其中原则1?原则7是对银行账户利率风险识别、计量、监测与控制流程的监管。

A、2016年

B、2012年

C、2004年

D、2013年

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答案解析：

2016年4月，巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账户利率风险监管标准》，强化了银行账户利率风险监管原则，其中原则1?原则7是对银行账户利率风险识别、计量

当久期缺口为正值时,市场利率上升,银行价值将();市场利率下降,银行价值将()。

A、上升,上升

B、下降,下降

C、上升,下降

D、下降,上升

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答案解析：在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括(  )。

A、利率变动方向

B、利率变动水平

C、利率周期转折点的预测

D、利率最大化的时间

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答案解析：

利率预测的内容包括利率变动方向、利率变动水平、利率周期转折点的预测。

巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中,专门通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述,通过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响,并评估银行持有的资本是否足以应对其所承担利率风险水平。若不相适应时,银行应考虑采取纠正措施,其中不包括的措施是( )。

A、降低风险水平

B、增加一定数额的资本

C、降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为

D、增加一定数额的负债

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答案解析：

巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件中除了对利率风险管理的普遍原则（原则1?原则13，与交易账户和银行账户划分无关） 进行规定外，还专门通过原则14、原则15

商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于()。

A、20%

B、30%

C、50%

D、100%

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答案解析：商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于50%。

下面关于期权风险,说法错误的是()。

A、期权风险资本计提分为简易法和高级法(得尔塔+Delta-Plus)

B、简易法适合只存在期权多头的金融机构

C、得尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构

D、期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类

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答案解析：得尔塔+法适合同时存在期权多头和期权空头的金融机构。