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假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
A、①
B、②
C、③
D、④
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答案解析：
由于市场处于正向市场可知，1月价格<5月价格<9月价格
1月与5月价差明显偏大，则价有差缩小的可能，因此1月和5月合约应进行卖出套利。即买入1月合约，卖出5月合约。
5月与9月价差明显偏小，则价有差扩大的可能，因此5月和9月合约应进行买入套利。即卖出5月合约，买入9月合约。
中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同,3个月后买方支付货款。该机械制造商为规避外汇风险,可以采取的措施有()。
A、卖出英镑兑人民币期货
B、向银行借入英镑兑换成人民币存款
C、买入英镑兑人民币看跌期权
D、买入英镑兑人民币期货
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答案解析：中国某机械制造商3个月后将获的100万英镑，担心英镑贬值，获的的外汇减少的风险，应卖出英镑兑人民币外汇期货或者买入英镑兑人民币看跌期权。
下列关于实值、虚值、平值期权说法正确的是()。
A、平值期权的内在价值等于零
B、虚值期权的内在价值等于零
C、虚值期权内在价值小于零
D、实值期权内在价值大于零
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答案解析：实值期权，是内涵价值计算结果大于0的期权，其内涵价值大于0；
虚值期权，也称期权处于虚值状态，是内涵价值计算结果小于0的期权，如果计算结果小于等于0，则内涵价值等于0；
平值期权，也称期权处于平值状态,是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权，内涵价值等于0。
因此，实值期权的内涵价值大于0。平值期权和虚值期权的内涵价值等于0。
为了保证期货实物顺利交割,期货交易所()。
A、允许用替代物进行实物交割
B、在用替代物进行交割时,价格需要升贴水
C、统一规定升贴水标准
D、收货人不能拒收替代交割品
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答案解析：一般来说，为了保证期货交易顺利进行，许多期货交易所都允许用与标准品有一定等级差别的商品作替代交割品。期货交易所统一规定替代品的质量等级和品种。用替代品进行实物交割时，价格需要升贴水。交易所根据市场情况统一规定和适时调整替代品与标准品之间的升贴水标准。交货人用期货交易所认可的替代品代替标准品进行实物交割时，收货人不能拒收。
为消除自相关影响,可采用()等方法估计模型。
A、德宾两步法
B、科克伦-奥克特迭代法
C、广义差分法
D、一阶差分法
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答案解析：若模型经检验证明存在序列相关性，则常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦-奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。
常见的汇率定价法有()。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：常用的汇率标价方法包括直接标价法和间接标价法。
K线的描述正确的是()。
A、收盘价低于开盘价,为阴线
B、收盘价高于开盘价,为阳线
C、收盘价高于结算价,为阳线
D、收盘价低于结算价,为阴线
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答案解析：当收盘价高于开盘价，K线为阳线；当收盘价低于开盘价，K线为阴线。
期货投资者保障基金的资金运用限于()。
A、购买国债
B、购买中央银行债券(包括中央银行票据)
C、购买中央级金融机构发行的金融债券
D、银行存款
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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第十五条 保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。
时间序列分析中常用的检验有()。
A、协整检验
B、单位根检验
C、W检验
D、格兰杰因果检验
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答案解析：时间序列分析中常用的检验包括：单位根检验、格兰杰(Granger)因果检验、协整检验和误差修正（ECM）模型。
我国期货交易所会员资格的获得方式有()。
A、以交易所创办发起人的身份加入
B、接受发起人的资格转让加入
C、依据期货交易所的规则加入
D、在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入
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答案解析：会员制期货交易所会员资格的获取方式有多种，主要是：以交易所创办发起人的身份加入，接受发起人的资格转让加入，接受期货交易所其他会员的资格转让加入和依据期货交易所的规则加人。