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9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300股指期货合约。
A、
180
B、
181
C、
182
D、
183
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答案解析：买卖期货合约数=（现货总价值×β系数）/(期货指数点×每点乘数)=（1.8亿×0.9）/(3000×300)=180手。
10年期国债的票面利率为8%,面值为100000美元,则债券持有人每隔半年可得到( )美元的利息。
A、4000
B、6000
C、
8000
D、
10000
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答案解析：年利息率为8%,半年利息率为4%,知半年利息为:100000×4%=4000(美元)。
黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,权利金为30美元/盎司,当标的期货合约价格为1585.50美元/盎司时,该期权的时间价值为()美元/盎司。
A、
-15
B、
15
C、
30
D、
-30
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答案解析：看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格=1600.50-1585.50=15(美元/盎司);时间价值=权利金-内涵价值=30-15=15(美元/盎司)。
当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时,强行平仓的有关费用和发生的损失由()承担。
A、该客户
B、该客户与期货公司共同
C、期货公司
D、期货交易所、期货公司、该客户共同
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答案解析：
强行平仓是指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。
期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时,强行平仓的有关费用和发生的损失由客户承担。
若期权买方拥有买入标的物的权利,该期权为()。
A、
现货期权
B、
期货期权
C、
看涨期权
D、
看跌期权
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答案解析：看涨期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,即拥有在期权合约的有效期内或特定时间,按执行价格买入一定数量的标的物的权利。
期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元/吨,卖方开仓价格为58100元/吨,协议平仓价格为57850元/吨,协议现货交收价格为57650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,则卖方通过期转现交易可以()。
A、少卖100元/吨
B、多卖100元/吨
C、少卖200元/吨
D、多卖200元/吨
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答案解析：如果双方不进行期转现交易,到期交割,则卖方以58100元/吨的价格卖出铜,需要花费400元/吨的交割成本,则铜价相当于58100-400=57700(元/吨)。
进行期转现交易,卖方以57650元/吨在现货市场上卖出铜,不需要支付交割成本,则实际铜价相当于57650+(58100-57850)=57900(元/吨)。
则通过期转现,卖方可以多卖(57900-57700)=200
在持续整理形态中出现频率最高的形态有( )。
A、上升三角形
B、下降三角形
C、旗形
D、
矩形
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答案解析：在价格的曲线图上,旗形和楔形出现的频率最高,一段上升或下降行情的中途,可能出现好几次这样的图形。
3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是( )。
A、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B、5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D、5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
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答案解析：熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。
A项盈利为:(7.65-7.70)+(7.45-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳);
B项盈利为:(7.65-7.60)+(7.35-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳);
C项盈利为:(7.65-7.70)+(7.55-7.50)=0(美元/蒲式耳);
D项盈利为:(7.65-7.60)+(7.55-7.50
某投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,
A、盈利1850美元
B、亏损1850美元
C、
盈利18500美元
D、
亏损18500美元
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答案解析：即期市场上:3月1日,购买50万欧元,付出:1.3432×50万=67.16万(美元);6月1日,汇率为EUR/USD=1.2120，50万欧元价值:1.2120×50=60.6万(美元)，则损失6.56万美元
期货市场上:卖出期货价格1.3450，买入期货价格1.2101，则盈利为：(1.3450-1.2101)×4×12.5=6.745万(美元) &
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资者的投资结果是( )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
A、
亏损10美元/吨
B、
亏损20美元/吨
C、
盈利10美元/吨
D、
盈利20美元/吨
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答案解析：
买入看涨期权，支付20美元/吨权利金，买入看跌期权，支付10美元/吨权利金，权利金总支出为：20+10= 30(美元/吨);
9月时，由于标的资产价格为150美元/吨，买入看涨期权，会行权。买入看跌期权，不会行权。
执行看涨期权,则盈利为:150-140=10(美元/吨)。最终盈亏为:10-30= -20(美元/吨)。即亏损20美元/吨