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Delta指标中,Delta=()。

A、期权价格的变化/距到期日时间的变化

B、期权价格的变化/期权标的物价格的变化

C、期权价格的变化/标的物价格波动率变化

D、期权价格的变化/利率变化

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答案解析：Delta=期权价格的变化/期权标的物价格的变化。

()的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。

A、期权垂直套利

B、期权水平套利

C、期权跨式套利

D、期权蝶式套利

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答案解析：期权垂直套利的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。之所以称为“垂直套利”，是因为本策略除执行价格外其余都是相同的，而执行价格和对应的权利金在期权行情表上是垂直排列的。

从影响因素与价格间的时间角度看,模型可以分为()。

A、长期变化模型和短期变化模型

B、长期变化模型和中期变化模型

C、解释模型和预测模型

D、分析模型和预测模型

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答案解析：从影响因素与价格间的时间角度看，模型可以分为解释模型和预测模型。

以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中,看涨期权的定价公式的是()。

A、=S*N(d1)-X*e^(-rT)*N(d2)

B、=S*e^(-qT)*N(d1)-X*e^(-rT)*N(d2)

C、=[f*n(d1)-x*n(d2)]*e^(-rT)

D、=S*e^(-rfT)*N(d1)-X*e^(-rT)*N(d2)

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答案解析：选项A为布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式；选项C为期货期权定价模型；选项D为货币期权定价模型。

以下几个单位中最容易获得农产品的供求信息的机构是()。

A、国家税务局

B、农业信息部中心

C、国家卫生局

D、国家林业局

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答案解析：农业信息部中心和国家粮油信息中心属于容易获得农产品的供求信息的机构。

在看跌期权中,标的物价格与期权价格成()关系。

A、正相关

B、负相关

C、不相关

D、同向

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答案解析：在看跌期权中，标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高，内涵价值越小，期权价格就越低。

()是买进期权合约时所支付的权利金。

A、期权标的合约的执行价格

B、期权的时间价值

C、期权的内涵价值

D、期权价格

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答案解析：期权价格就是买进（或卖出）期权合约时所支付（或收取）的权利金。

假定标的物为不支付红利的股票,其现在价值为50美元,股票价格可能上涨的幅度为25%,可能下跌的幅度为20%,看涨期权的行权价格为50美元,无风险利率为7%。根据一阶段二叉树模型可推导出期权的价格为()。

A、6.54美元

B、6.78美元

C、7.01美元

D、8.0美元

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答案解析：根据一阶段二叉树模型：
u=1+25%=1.25；d=1-20%=0.8，r=7%=0.07
股票的价格可上升至Su=50*1.25=62.5(美元)；
股票价格可下跌至Sd=50*0.8=40（美元）
一阶段后期权的价值为：C(+)=MAX

一阶段二叉树模型,看跌期权的公式为:()。

A、p=[π*p(+)+(1-π)*p(-)]/(1-r)

B、p=[π*p(+)+(1-π)*p(-)]/(1+r)

C、p=[π*p(-)+(1-π)*p(+)]/(1+r)

D、p=[π*p(-)+(1-π)*p(+)]/(1-r)

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答案解析：考察一阶段看跌期权的公式。