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当出现信号闪烁时,说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了()。

A、过去函数

B、参数高原

C、未来函数

D、修正函数

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答案解析：出现信号闪烁这种情况，说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了未来函数。

期货市场的基本经济功能之一就是其价格风险的规避机制,而达到此目的可以利用的手段就是进行()。

A、投机交易

B、套期保值交易

C、多头交易

D、空头交易

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答案解析：套期保值就是利用期货市场转移价格风险。

变量x和变量y的相关系数为(),说明二者不存在线性关系。

A、-1

B、0

C、1

D、∞

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答案解析：相关系数r的取值范围为：-1≤r≤1；当r=0，表示两者之间不存在线性关系。

套期保值是通过建立()机制,以规避价格波动风险的一种交易方式。

A、期货市场与现货市场之间盈亏冲抵

B、以小博大的杠杆

C、期货市场代替现货市场

D、买空卖空的双向交易

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答案解析：套期保值是通过建立期货市场与现货市场之间盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式

对中国金融期货交易所国债期货品种而言,票面利率小于3%的可交割国债期货的转换因子()。

A、大于或等于1

B、小于1

C、小于或等于1

D、大于1

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答案解析：如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子小于1。
中金所的国债期货合约票面利率为3%，因此对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3%的可交割国债期货的转换因子小于1。

理论上,若其他条件不变,扩张性的货币政策将导致()。

A、国债价格上涨,国债期货价格下跌

B、国债价格下跌,国债期货价格上涨

C、国债价格和国债期货价格均上涨

D、国债价格和国债期货价格均下跌

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答案解析：扩张性的货币政策是通过提高货币供应增长速度来刺激总需求，在这种政策下，取得信贷资金更为容易，市场利率将下降；因此国债价格和国债期货价格都将上升。

美国某企业向日本出口货物,预计3个月后收入5千万日元货款。为规避汇率风险,该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是()。

A、买入5千万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值

B、卖出5千万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值

C、买入5千万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值

D、卖出5千万美元的日元兑美元期货合约进行套期保值

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答案解析：美国企业3个月后将收到日元，担心日元贬值，会使得收到的货款减少。因此应卖出日元兑美元期货合约。且是卖出5千万日元的日元兑美元期货合约进行套期保值。

套期保值者是指通过持有与其()头寸相反的期货合约,或将期货合约作为其()未来要进行的交易的替代物,以期对冲现货市场价格风险的机构和个人。

A、现货市场,期货市场

B、期货市场,现货市场

C、现货市场,现货市场

D、期货市场,期货市场

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答案解析：套期保值者是指通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲现货市场价格风险的机构和个人。

下列关于夏普比率的说法不正确的是()。

A、夏普比率的公式为:S=(R-r)/σ

B、夏普公式的核心思想是,在给定的风险水平下使期望回报最大化,或在给定期望回报的水平下使风险最小化

C、夏普比率越大,说明投资机会所获得的超额风险回报越低

D、夏普比率评价模型的不足之处在于仅仅考虑了收益的平均波动水平,而没有考虑资金最大撤回情况

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答案解析：选项C不正确。夏普比率越大，说明投资机会所获得的超额风险回报越高。