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()是指信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经预计到将会发生的损失。
A、预期损失
B、贷款风险迁徙率
C、不良贷款拔备覆盖率
D、贷款损失准备充足率
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答案解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。
某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。
A、25%
B、20.22%
C、22.22%
D、32.22%
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答案解析：期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额，已知期初可疑类贷款余额为600亿元，损失类贷款为100亿元，可疑类贷款减少150亿元，可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额)×100%=100/（600-1
()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。
A、违约频率
B、违约概率
C、专家判断法
D、债项评级
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答案解析：违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据.
目前,我国商业银行的资本充足率是以()为基础计算的。
A、账面资本
B、会计资本
C、经济资本
D、监管资本
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答案解析：以最低监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险保证金融市场稳定运行的重要工具。
若利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这是()。
A、重新定价风险
B、收益率曲线风险
C、基准风险
D、期权性风险
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答案解析：期权性工具因具有不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险,被称为期权性风险。例如,若利率变动对存款人或借款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,借款人可能会选择重新安排贷款,从而影响银行的收益和内在经济价值。
下图是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵正常关注次级可疑损失正常90%10%000期初关注5%80%10%5%0期初次级05%80%10%5%期初损失0010%70%20%已知期初正常类贷款余额500亿元,关注类贷款余额40亿元,次级贷款余额20亿元,可疑类贷款余额10亿元,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是()亿元。
A、3
B、81.3
C、35
D、75
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答案解析：不良贷款=次级+可疑+损失 迁徙就是要向下降一级。先明白这两个已知条件。
表格没有说可疑类变了，所以维持原来的10亿元，10+4+2+16+2+1=35亿元。
下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。
A、次级、可疑、损失三类合称为不良贷款
B、尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款
C、对贷款以外的表外资产也应按照五级分类
D、借款人无法足额偿还贷款本息,及时执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款
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答案解析：
假设某商业银行的五级贷款分类情况为:正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失类贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于()。
A、20%
B、15%
C、10%
D、5%
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答案解析：已知正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款总和×100%=（5+4+1）/（150+40+5+4+1）×100%=5%。
下列关于信用风险的说法,错误的是()。
A、对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源
B、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中,还存在于衍生产品交易中
C、信用风险具有明显的系统性风险特征
D、违约风险既可以针对个人,也可以针对企业
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答案解析：
对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源。但事实上,信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类,但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。
假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是()。
A、违约频率
B、违约概率
C、违约风险
D、以上都不对
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答案解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型做出的事前预测。