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()指商业银行在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权。

A、一般授权

B、特殊授权

C、常规授权

D、个别授权

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答案解析：常规授权是指商业银行在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权；特别授权是指商业银行在特殊情况、特定条件下进行的授权。

信用风险计量经历了三个主要的发展阶段( )。

A、专家判断法—信用评分模型—违约概率模型分析

B、信用评分模型—专家判断法—违约概率模型分析

C、违约概率模型分析—信用评分模型—专家判断法

D、专家判断法—违约概率模型分析—信用评分模型

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答案解析：信用风险计量经历了三个主要的发展阶段：专家判断法—信用评分模型—违约概率模型。

如果银行的总资产为1000亿元,总存款为800亿元,核心负债为60亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为200亿元,则银行核心负债比例等于()。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

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答案解析：核心负债比例=核心负债/总负债×100%=60/200×100%=30%

如果银行的总资产为1000亿元,总存款为800亿元,核心负债为200亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为800亿元,则银行核心负债比例等于()。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

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答案解析：核心负债比例=核心负债/总负债×100%=200/800×100%=25%

20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了()阶段。

A、资产风险管理模式

B、负债风险管理模式

C、资产负债风险管理模式

D、全面风险管理模式

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答案解析：20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。

下列关于客户评级的说法,不正确的是()。

A、评价主体是商业银行

B、评价目标是客户违约风险

C、评价结果是信用等级和违约概率

D、评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

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答案解析：

客户评级是商业银行对客户偿债能力和债券意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。

客户评级必须具有两大功能：能够有效区分违约客户、能够准确量化客户违约风险。

银行针对客户的市场策略,这取决于银行的风险偏好和银行对未来市场的判断,将直接影响()。

A、银行贷款定价

B、客户授信额度的大小

C、授信的客户群体选择

D、客户授信的方式及额度

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答案解析：银行的客户政策，即银行针对客户的市场策略，这取决于银行的风险偏好和银行对未来市场的判断，将直接影响客户授信额度的大小。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。

A、流动性

B、操作

C、法律

D、战略

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答案解析：流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机。

银行的客户政策,即银行针对客户的市场策略,这取决于()。

A、银行的风险偏好和银行对未来市场的预期

B、银行的风险承受能力和银行对未来市场的预期

C、银行的风险偏好和银行对未来市场的判断

D、银行的风险承受能力和银行对未来市场的判断

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答案解析：银行的客户政策，即银行针对客户的市场策略，这取决于银行的风险偏好和银行对未来市场的判断，将直接影响客户授信额度的大小。

假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为50%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。

A、4%

B、5%

C、

9.47

D、15%

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答案解析：假设该零息债券的年收益率为K，根据风险中性定价模型：

带入可得：
（1-10%）×（1+K）+10%×（1+K）×50%=1+4%，K=9.47%。