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若一个随机过程的均值为0,方差为不变的常数,而且序列不存在相关性,这样的随机过程称为( )过程。
A、平稳随机
B、随机游走
C、白噪声
D、非平稳随机
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答案解析：若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，而且序列不存在相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。
以下不属于权益类衍生品的是()。
A、股指期货
B、股票期货
C、股指期权
D、货币互换
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答案解析：权益类衍生品包括股指期货、股票期货、以及他们的期权、远期、互换等衍生品，还有一些结构性产品或者奇异期权中包含股票的产品。货币互换属于外汇衍生品。
期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选是由()认定。
A、中国证监会及其派出机构
B、期货交易所
C、中国期货业协会
D、期货保证金安全存管监控机构
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答案解析：
《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第五十四条期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列。情形之一的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。
A、②
B、③
C、④
D、①
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答案解析：
卖出套利是预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利。①价差为：678-663=15元/吨，②价差为：683-663=20元/吨；③价差为：695-668=27元/吨；④价差为：685-668=17
由于合理价差为20元/吨 ，因此价差越大的，缩小到20的盈利空间就越大。B选项符合题意。
在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/吨,平仓价差为-20元/吨,则该套利者()元/吨。(不计交易费用)
A、亏损70
B、盈利30
C、盈利70
D、亏损30
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答案解析：由于市场是正向市场，代表近月合约价格<远月期货合约。而牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约，因此在这种情况下，牛市套利可看成是，卖出套利，则价差缩小会盈利。价差由50元/吨，变为-20元/吨，价差缩小了70元/吨，因此套利者盈利70元/吨。
远端汇率和近端汇率的点差被称为()。
A、基差点
B、掉期点
C、差期点
D、远期点
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答案解析：远端汇率和近端汇率的点差被称为掉期点。
美国商品期货委员会(CFTC)持仓报告最核心的内容是()。
A、
B、
C、
非报告持仓
D、
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答案解析：非商业持仓是CFTC持仓报告中最核心的内容，被市场视作影响行情的重要因素。
多元线性回归模型的(),又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体检验。
A、t检验
B、检验
C、拟合优度检验
D、多重共线性检验
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答案解析：多元回线性归模型的F检验，又称为回归方程的显著性检验或回归模型的整体检验。
中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间报价为100欧元/人民币=680.61,那么1人民币兑()欧元。
A、0.1309
B、0.1469
C、6.8061
D、0.6806
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答案解析：100欧元=680.61元人民币，1人民币=100/680.61=0.1469欧元
假设在间接报价法下,欧元/美元的报价为1.3626,则在美元报价法下,1美元可以兑换()欧元。
A、1.3626
B、0.7339
C、1
D、0.8264
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答案解析：1÷1.3626=0.7339(欧元)。