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设有一个回归方程 A、平均增加2.5个单位 B、平均增加2个单位 C、平均减少2.5个单位 D、平均减少2个单位 正确答案：公需科目题库搜索 答案解析：该方程表示，x增加一个单位， 如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格,适宜的套利策略是()。 A、卖出股指期货合约,同时卖空股票组合 B、买入股指期货合约,同时买入股票组合 C、买入股指期货合约,同时卖空股票组合 D、卖出股指期货合约,同时买入股票组合 正确答案：公需科目题库搜索 答案解析： 股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，称为期价高估，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。
平均减少2.5个单位。
下列关于远期交易与期货交易的描述,正确的是()。
A、期货交易在远期交易的基础上发展起来的
B、期货交易和远期交易信用风险相同
C、远期价格比期货价格更具权威性
D、期货交易与远期交易通常都以对冲平仓方式了结头寸
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答案解析：远期交易是期货交易的雏形，期货交易是在远期交易的基础上发展起来的。选项A正确；
期货交易，以保证金制度为基础，实行当日无负债结算制度，每日进行结算，信用风险较小；而远期交易具有较高的信用风险。选项B不正确；
期货价格比远期价格更具权威性。选项C不正确；
期货交易通常都以对冲平仓方式了结头寸，而远期交易一般是实物交割。选项D不正确。
根据判断,下列的相关系数值错误的是()。
A、1.25
B、-0.86
C、0
D、0.78
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答案解析：相关系数r的取值范围为：-1≤r≤1。选项A不属于此范围。
某套利者买进一执行价格为40元的看涨期权,支付权利金为10元,同时卖出同一看涨期权,执行价格和权利金分别为45元和5元。当看涨期权的标的资产市场涨到50元时,该投资者盈亏()。
A、0
B、10
C、15
D、20
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答案解析：
买进看涨期权支付10元，卖出看涨期权获得5元。权利金总盈亏=5-10=-5
当标的资产市场涨到50元时，买进看涨期权盈利=50-40=10，卖出看涨期权亏损=45-50=-5。
则该投资者总盈亏=10-
下列属于基差走强的是()。
A、
B、
C、
D、
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答案解析：基差走强，即基差值变大。ABD都为变小，属于基差走弱。只有C属于基差走强。
当前市场利率期限结构如下表所示
A、0.0491
B、0.0621
C、0.0579
D、0.0456
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答案解析：固定利率公式：
=[（1-0.9073）/（0.9841+0.9580+0.9302+0.9073）]×2=0.0491
现以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手,同时以6480元/吨的价格买入9月期货合约1手,当两合约价格为()的时候,所持合约同时平仓,且交易者盈利。
A、7月6440元/吨,9月6400元/吨
B、7月6350元/吨,9月6480元/吨
C、7月6550元/吨,9月6480元/吨
D、7月6500元/吨,9月6480元/吨
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答案解析：投资者买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，相当于买入套利，价差未来扩大会盈利。建仓时，价差=6480-6380=100元/吨。
选项A：价差=6400-6440= -40元/吨；
选项B：价差=6480-6350=130元/吨；
选项C：6480-6550=-70元/吨；
选项D：6480-6500=-20元/吨。
价差为扩大的为选项B
由于市场热点的变化,对于证券投资基金来说,基金重仓股可能面临很大的()。
A、流动性风险
B、信用风险
C、国别风险
D、汇率风险
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答案解析：对于证券投资基金来说，由于市场热点的变化，基金重仓股可能面临很大的流动性风险
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元,某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后,欧元兑美元期货的价格变为1.3602,交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者()。
A、盈利12500美元
B、盈利13500欧元
C、亏损12500美元
D、亏损13500欧元
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答案解析：
买入价格为，1.3502，卖出价格为，1.3602，交易者盈利为：（1.3602-1.3502）×10×125000=12500美元