查找考试题目使用：答案兔网站（www.gongxuke.net）

投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.900元时,追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时,全部平仓,不计交易成本,则该投资者盈亏为()元。

A、-110500

B、35500

C、-35500

D、110500

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：

以98.880元的价格卖出10手，以98.900元的价格卖出5手，买入平仓价都为98.150元，则平仓盈利：（98.880-98.150）÷100×10手×100万元+（98.900-98.150）÷100×5手×100万元=110500元。因此，两者可以货币互换协议将双方的借

跨期套利是以()的期货合约之间进行的。

A、相同交易所相同标的不同到期时间

B、不同交易所相同标的相同到期时间

C、相同交易所不同标的相同到期时间

D、不同交易所不同标的不同到期时间

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：跨期套利，是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

现代意义的期货交易起源于()。

A、日本东京

B、英国伦敦

C、美国纽约

D、美国芝加哥

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：规范的现代期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥。

某交易者在CME买进1张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210,持有一段时间后在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的规模为12.5万欧元),在不考虑手续费情况系,这笔交易()。

A、盈利500欧元

B、亏损500欧元

C、亏损500美元

D、盈利500美元

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：交易者盈亏为：（1.3250-1.3210）×1张×12.5万欧元=500美元。（EUR/USD=1.3210，表示1欧元=1.3210美元，因此计算结果单位是美元）

当看涨期权的执行价格低于标的物价格,该期权为()。

A、实值期权

B、虚值期权

C、平值期权

D、市场期权

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，因此，看涨期权的执行价格低于标的物价格是，内涵价值的计算结果大于0。该期权为实值期权。