找考试题目使用：公需课题库助手（www.gongxuke.net）

下列关于商品CTA策略的说法,不正确的是()。

A、TA基金在策略上仅持有多头头寸

B、主观CTA策略,更依赖于投资经理的决策

C、量化CTA策略,更多依赖于过往数据的分析结论

D、依据策略类型可以分为主观CTA策略和量化CTA策略

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：CTA基金在策略上存在多空持仓，所以在策略类别上丰富多样。选项A不正确。

K线图中,当()低于开盘价时形成阴线。

A、最低价

B、最高价

C、结算价

D、收盘价

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：K线的收盘价低于开盘价时形成阴线。收盘价高于开盘价时形成阳线。

当出现信号闪烁时,说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了()。

A、过去函数

B、现在函数

C、未来函数

D、修正函数

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：出现信号闪烁这种情况，说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了未来函数。

用来描述模型运行可能出现最糟糕的情况的一个重要风险指标是()。

A、年化收益率

B、最大资产回撤

C、夏普比率

D、总交易次数

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：最大资产回撤用来描述模型运行可能出现最糟糕的情况，它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。

一个模型做22笔交易,盈利10比,共盈利50万元;其余交易均亏损,共亏损10万元,该模型的总盈亏比为()。

A、0.2

B、0.5

C、2

D、5

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：盈亏比= 一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的亏损额=50/10=5

假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%,波动性约为16%,无风险利率约为3.5%,该模型的夏普比率为()。

A、0.21

B、031

C、0.41

D、0.51

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：夏普比率的计算公式为：R=（R-r）/σ；该模型的夏普比率为：(10% -3.5%)/16% =0.41。

某交易模型3年平均回报率为12%,波动性约15%,无风险利率为5%,该模型夏普比率为()。

A、0.28

B、0.31

C、0.47

D、0.51

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析： 夏普比率为S=（R-r）/σ=（12%-5%）/15%=0.47

()负责组织期货从业人员资格考试。

A、中国期货业协会

B、中国证监会及其派出机构

C、国家外汇管理局

D、商务部

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：《期货从业人员管理办法》第六条。协会负责组织从业资格考试。

期权按履约时间分为()。

A、美式和欧式期权

B、现货和期货期权

C、实值和虚值期权

D、看涨和看跌期权

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：按照对买方行权时间规定的不同，可以将期权分为美式期权和欧式期权；
按照买方行权方向的不同，可将期权分为看涨期权和看跌期权；
按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为商品期权和金融期权；
按照期权市场类型的不同，期权可以分为场内期权和场外期权。

在不考虑交易成本的情况下,()可以定义为每一元钱的风险所获得的期货收益。

A、收支比

B、盈亏比

C、平均盈亏比

D、单笔盈亏比

正确答案：公需科目题库搜索

答案解析：盈亏比的公式为：盈亏比=一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的总亏损额。在不考虑交易成本的情况下，可以理解为每一元钱的风险所获得的期货收益。