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某交易者卖出A期货交易所5月白糖期货合约,同时卖出B期货交易所8月白糖期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利,这种交易方式属于跨市套利。

A、正确

B、错误

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答案解析：跨市套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约。而该题中，交易所和合约交割月都不同，因此错误。

当相关系数r=0时,表示变量之间没有关系。

A、正确

B、错误

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答案解析：相关系数r=0时，只能说变量之间不存在线性关系。

美式期权的价格高于相同条件下欧式期权的价格。

A、正确

B、错误

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答案解析：通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该高于欧式期权的价格。

量化交易实现的模块中,策略实现模块可以由第三方提供的服务替代。

A、正确

B、错误

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答案解析：策略实现模块负责对数据库中数据的运算、判断，最终形成交易指令。这一模块是量化交易的核心，一般无法由第三方提供的服务替代。

持有期权合约者,当看跌期权被行权后,期权卖方将成为期货合约多头。

A、正确

B、错误

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答案解析：卖出看跌期权，当买方执行期权时，卖方被要求履约，则必须以执行价格买入标的资产，履约后，卖出看跌期权成为期货合约的多头。

量化数据库搭建时,收集的数据应确保数据的准确性和及时性。

A、正确

B、错误

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答案解析：收集数据要求是，将收集的数据进行数据整理，确保数据的准确性和一致性。

场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。 

A、正确

B、错误

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答案解析：场外利率期权交易的价格一般由交易双方协议确定。 

可交割国债的发票价格计算公式为:发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息。

A、正确

B、错误

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答案解析：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息

看跌期权也称为卖权、认估期权,只有买方才拥有行权的权利。

A、正确

B、错误

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答案解析：看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利，所以看跌期权也称为卖权、认估期权。

在评价交易模型优劣的诸多指标中,收益风险比是指资产年度收益与最大资产回撤的比率。

A、正确

B、错误

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答案解析：收益风险比，是指为了获取预期收益，投入的本金会冒多大的亏损风险，即所获取的潜在盈利与所承受的风险额度之间的比值。衡量量化交易模型的收益风险比公式为：收益风险比=年度收益/最大资产回撤。