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大连商品交易所对某月份玉米期货进行计算机撮合成交时,若最优卖出价为1946元/吨,某交易者申报的买入价为1947元/吨,前一成交价为1945元/吨,则()。
A、自动撮合成交,撮合成交价等于1947元/吨
B、自动撮合成交,撮合成交价等于1946元/吨
C、自动撮合成交,撮合成交价等于1945元/吨
D、不能成交
正确答案：公需科目题库搜索
答案解析：当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价（bP）、卖出价（sp）和前一成交价（cp）三者中居中的一个价格，即：当bp≥sp≥cp，则最新成交价=sp
1947元/吨 ≥1946元/吨 ≥ 1945元/吨，因此撮合成交价格=1946元/吨
中国某公司计划3个月后从英国进口价值200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.1369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司()。
A、买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币??
B、卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币
C、买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币???
D、卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币?
正确答案：公需科目题库搜索,小助理Weixin:xzs9519
答案解析：中国公司为进口商，3个月需支付200万英镑。担心英镑升值，即英镑兑人民币汇率上升。
因此公司应，买入200万英镑远期合约，价格为9.1826。相当于锁定3个月后的英镑兑人民币汇率。
到期时，公司支付人民币为，200万×9.1826=1836.52万元人民币
某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手,以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手,当两合约价格为( )时,该投资者同时平仓会盈利。
A、7月:6400元/吨;9月6480元/吨
B、7月:6450元/吨;9月6480元/吨
C、7月:6400元/吨;9月6440元/吨
D、7月:6350元/吨;9月6480元/吨
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答案解析：7月白糖期货合约价格< 9月白糖期货合约价格，卖出7月合约同时买入9月合约，即买入套利，则未来价差扩大，套利者会获利。建仓时，价差=6480-6390=90元/吨。平仓时，价差大于90元/吨的会获利。
选项A：价差=6480-6400=80元/吨；
选项B：价差= 6480 – 6450=30元/吨；
选项C：价差=6440-6400=40元/吨；
选项D：价差=
沪铜期货合约与大商所大豆期货合约样本相关系数为0.03,表明沪铜期货合约与大商所大豆期货合约有()。
A、较强的正相关
B、负相关较强
C、极强的相关性
D、相关性较弱
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答案解析：相关系数|r|越接近1时，表示相关关系越强，相关系数|r|越接近0时，表示相关关系越弱。当r＞1，存在正相关关系。因此相关系数为0.03，表明两者存在较弱正相关关系。
对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司,国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起()内解除对其采取的有关措施。
A、1日
B、3日
C、5日
D、10日
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答案解析：《期货交易管理条例》第五十五条 对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起3日内解除对其采取的有关措施。
道氏理论认为所有价格中,()最重要,甚至认为只需要用到此价格,不用别的价格。
A、开盘价
B、成交价
C、收盘价
D、买入价
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答案解析：道氏理论认为所有价格中，收盘价最重要，甚至认为只需用收盘价，不用别的价格。
期权到期时,如果标的资产价格高于执行价格,看跌期权空头损益状况为()。(不考虑交易费用)
A、盈亏不确定,损益=执行价格-标的执行价格+权利金
B、亏损=权利金
C、盈亏不确定,损益=标的执行价格-执行价格+权利金
D、盈利=权利金
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答案解析：卖出看跌期权，当标的资产价格高于执行价格时，期权买方不会行权，因此，卖出看跌期权获得权利金，即盈利为权利金。
某交易日收盘时,我国优质强筋小麦期货合约的结算价格为1997元/吨,收盘价为1998元/吨,若每日价格最大波动限制为±3%,小麦最小变动价格为1元/吨,下列报价中()元/吨为下一交易日的有效报价。
A、1920
B、2057
C、2061
D、2010
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答案解析：我国境内期货市场，下一交易日的涨跌幅度是以当日结算价的一定百分比。因此，下一交易日的有效报价区间为：[1997-1997×3%，1997+1997×3%]=[1937.09，2056.91] 小麦最小变动价格为1元／吨，因此[1938，2056]，符合条件的为选项D。
若资产组合由两只股票组成,各自的资金占比为50%,当相关系数为()时,风险最小。
A、0.5
B、1
C、-1
D、0
正确答案：公需科目题库搜索,学习考试助手微xin：go2learn_net
答案解析：当相关系数|r|越接近1时，表示相关关系越强。当r=-1，表明两者存在较强的负相关关系，则投资组合的风险最小。
一手沪深300指数期货的现值为120万元,指数约为()点。
A、2400
B、3000
C、4000
D、6000
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答案解析：沪深300指数期货的合约价值为=300元×沪深300指数；（沪深300指数期货的合约乘数为300）
因此该沪深300指数为：120万元÷ 300=4000点。