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监事会向()负责,是商业银行的内部监督机构。
A、董事会
B、最高风险管理委员会
C、股东大会
D、风险管理部门
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答案解析：商业银行风险治理的组织架构包括董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门。
在《商业银行公司治理指引》中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。
下列关于风险价值计量方法,说法错误的是()。
A、采用历史模拟法时,假设当前各个风险因子值分别为r1t,r2t…rm-1t,rmt,当前资产组合市场价值为P=f(r1t,r2t…rm-1t,rmt),根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
B、采用方差一协方差法时,假设某交易性资产有m个风险因子,根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为:μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm,在正态性假定下,资产组合的市场价值符合分布N(μ,∑)
C、采用蒙特卡罗模拟法时,假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
D、采用历史模拟法时,根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值,假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同,选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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答案解析：采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形。根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5 %大的数值并减去当前市场价值即可得到95
内部资本充足评估报告的作用不包括( )。
A、可以作为内部完善风险管理体系和控制机制
B、实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件
C、ICAAP报告可以作为银行提交给监管机构的合规文件
D、监管机构不可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
正确答案：公需科目题库搜索,学习考试助理薇xin[xzs9523]
答案解析：ICAAP报告有两方面的作用，一方面作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件。另一方面，ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。
以下对商业银行风险管理部门的说法,错误的是()。
A、银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应
B、风险管理要贯穿在业务经营流程之中,进行积极、主动的风险管理
C、风险管理人员应充分具备从业经验和任职资格,包括掌握金融市场、金融产品以及风险管理方面的知识
D、风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联
正确答案：公需科目题库搜索,培训助手WenXin：【xzs9523】
答案解析：风险管理部门应当与业务部门保持相对独立,并具有独立的报告路线。
操作风险评估的核心流程分为()。
A、准备阶段、评估阶段、报告阶段
B、准备阶段、实施阶段、报告阶段
C、评估阶段、实施阶段、报告阶段
D、评估阶段、实施阶段、评价阶段
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答案解析：操作风险评估的核心流程分为准备阶段、评估阶段、报告阶段。
内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告,内容涵盖内部资本充足评估的主要内容,其内容不包括( )。
A、风险评估
B、资本规划
C、压力测试
D、情景模式
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答案解析：内部资本充足评估报告（ICAAP报告）是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。
通过外包、保险、专门协议等工具,将损失全部或部分转移至第三方属于()策略。
A、降低风险
B、承受风险
C、转移或缓释风险
D、回避风险
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答案解析：转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险；承受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理；降低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度；回避风险，即通
自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构,原则上覆盖所有业务品种属于( )原则。
A、全面性
B、及时性
C、重要性
D、客观性
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答案解析：
自评工作要坚持下列原则：
一是全面性。自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。
二是及时性。自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪。
三是客观性。自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证作出恰当的决策并采取适当的管理行动。
四是前瞻性。自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。<
对于无法降低又无法避免的风险,采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理属于()策略。
A、降低风险
B、承受风险
C、转移或缓释风险
D、回避风险
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答案解析：承受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理；降低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度；转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险；回避风险，即通