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理论上,若其他条件不变,扩张性的货币政策将导致()。
A、国债价格上涨,国债期货价格下跌
B、国债价格下跌,国债期货价格上涨
C、国债价格和国债期货价格均上涨
D、国债价格和国债期货价格均下跌
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答案解析：扩张性的货币政策是通过提高货币供应增长速度来刺激总需求，在这种政策下，取得信贷资金更为容易，市场利率将下降；因此国债价格和国债期货价格都将上升。
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时,市场利率为6%,桓生指数为15000点,(恒生指数期货合约的乘数为50港元),则3个月后交割恒生指数期货合约理论价格为()点。
A、15124
B、15225
C、15326
D、15420
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答案解析：75万港元对应的点数是：75万港元/50=15000点；5000港元对应的点数是：5000港元/50=100点；
75万港元，期限3个月的，资金占用成本=15000×6%×3/12=225点；1个月后收到红利，距到期还剩2个月的，红利本息和=100+100×6%×2/12=101点；
期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101
下列关于基点价值的说法,正确的有()。
A、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额
B、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的绝对额
C、基点价值是指利率变化100个基点引起的债券价格变动的百分比
D、基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的百分比
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答案解析：基点价值是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。
期货投机交易是以()为目的。
A、获取价差收益
B、获取额外利润
C、获取暴利
D、获取非法收益
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答案解析：期货投机交易是以获取价差收益为目的。
某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为1350元/吨和2320元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨,此时价差变化为()。
A、缩小540元/吨
B、扩大540元/吨
C、缩小460元/吨
D、扩大460元/吨
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答案解析：5月1日，价差=2320-1350=970元/吨；（计算价差时，高价-低价，即用10月合约价格减去7月合约价格）
5月20日，价差=2030-1600=430元/吨；（为保持一致，也是用10月合约价格减去7月合约价格）
价差由970元/吨变为430元/吨，则价差缩小，价差缩小为 970-430=540元/吨。
期货交易中期货合约用代码表示,C1203表示()。
A、玉米期货上市月份为2012年3月
B、玉米期货上市日期为12月3日
C、玉米期货到期月份为2012年3月
D、玉米期货到期时间为12月3日
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答案解析：C是玉米的代码 12代表年份，3代表月份。因此C1203表示：玉米期货到期月份为2012年3月。
以下不属于期货价差套利的是()。
A、跨期套利
B、跨市场套利
C、期现套利
D、跨品种套利
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答案解析：期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。
而期现套利，是期货市场和现货市场之间的套利。
5月份时,某投资者以5元/吨的价格买入一份9月到期执行价格为800元/吨的玉米期货看涨期权,至7月1日,该玉米期货的价格为750元/吨,该看涨期权的内涵价值为()元/吨。
A、-50
B、-5
C、-55
D、0
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答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产的价格-执行价格=750-800= -50元/吨 ，当计算结果小于0时，期权的内涵价值为0。
在期货市场发达的国家,()被视为权威价格,是现货交易重要参考依据。
A、现货价格
B、期货价格
C、期权价格
D、远期价格
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答案解析：在期货交易发达的国家，期货价格被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据，也是国际贸易者研究世界市场行情的依据。
当投资者可用资金为负时,以下措施正确的是( )。
A、期货公司对投资者持仓强行平仓
B、期货交易所对投资者持仓强行平
C、期货公司通知投资者保证金或要求投资者自行平仓
D、期货交易所通知投资者保证金或要求投资者自行平仓
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答案解析：在我国，会员（客户）的保证金可以分为结算准备金和交易保证金。结算准备金被称为可用资金，交易保证金被称为保证金占用。当客户除保证金外的可用资金为负值时，期货公司会通知客户追加保证金或自行平仓。如果客户没有自己处理，而价格又朝不利于持仓的方向继续变化，各期货公司均会根据具体的强行平仓标准，对客户的持仓进行强行平仓。