交易模型的主要评价指标包括()。-2021年证券从业资格考试答案

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交易模型的主要评价指标包括()。

A、年化收益率

B、最大资产回撤

C、夏普比率

D、收益风险比

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答案解析:评价交易模型性能优劣的指标体系包括很多测试项目,但主要评价指标包括年化收益率、最大资产回撤、收益风险比、夏普比率和胜率与盈亏比。

关于侵权行为责任的表述正确的是()。

A、期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的,客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B、期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令人市交易的行为,应当认定为无效,期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C、期货公司擅自以客户的名义进行交易,客户对交易结果不予追认的,所造成的损失由期货公司最多承担80%

D、期货公司挪用客户保证金,或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的,应当承担赔偿责任

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答案解析:

《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第五十二条期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的,由此造成客户的经济损失由期货交易所、期货公司承担。

第五十三条期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,应当认定为无效,期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失;期货公司与客户均有过错的,应当根据过错大小,分别承担相应的赔偿责任。

第五十四条

期货公司独立董事应当重点关注和保护()的利益,发表客观、公正的独立意见。

A、公司

B、客户

C、控股股东

D、中小股东

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答案解析:《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十八条期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的利益,发表客观、公正的独立意见。

高频交易策略的优点是()。

A、交易次数多

B、收益稳定

C、基本无回撤

D、收益高

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答案解析:高频交易策略的优点是:交易次数多、基本无回撤,但对软件、硬件的性能要求最高,对网络数据处理和传输速度要求最高,且往往为其策略成功的核心所在。

期货公司开展期货投资咨询业务活动,应当()。

A、有效执行期货投资咨询业务管理制度

B、与自身的管理能力、业务水平和人员配置相适应

C、加强合规检查,防范业务风险

D、遵循具体的业务操作规范

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答案解析:《期货公司期货投资咨询业务试行办法》第十二条 期货公司开展期货投资咨询业务活动,应当遵循具体的业务操作规范,并应与自身的管理能力、业务水平和人员配置相适应,有效执行期货投资咨询业务管理制度,加强合规检查,防范业务风险。

首席风险官应重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定,建立健全和有效执行制度包括()。

A、公司治理和内部控制制度

B、风险监管指标管理制度

C、客户保证金安全存管制度

D、期货公司员工近亲属持仓报告制度

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第二十条 首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查,并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定,建立健全和有效执行以下制度:
(一)期货公司客户保证金安全存管制度;
(二)期货公司风险监管指标管理制度;
(三)期货公司治理和内部控制制度;
(四)期货公司经纪业务规则、

下列属于交易前风险控制措施的是()。

A、订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统

B、交易系统参数设置和参数优化

C、最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率

D、订单价格参数和最大订单规模的限制

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答案解析:交易前风险控制等措施包括但不限于:最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率;订单价格参数和最大订单规模的限制;订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统。

下列哪些机构应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料()。

A、期货保证金安全管理机构

B、期货公司

C、其他期货经营机构

D、期货交易所

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答案解析:

《期货交易管理条例》第四十八条 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、期货保证金安全存管监控机构,应当向国务院期货监督管理机构报送财务会计报告、业务资料和其他有关资料。

金融机构利用场内工具对冲其风险的优点是()。

A、对冲交易的成本较低

B、时间效率较高

C、流动性较好

D、风险因子与场内交易的金融工具总能一致

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答案解析:场内金融工具的标准化也会给对冲交易带来一定的困难,这是因为对冲机构所承担的风险比较特殊,其风险因子与场内交易的金融工具可能并不一致。选项D不正确。