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假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
A、1.485
B、1.50
C、1.212
D、2.5
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答案解析：
远期汇率为：
期货交易所联网交易的,应当于决定之日起()日内报告中国证监会。
A、5
B、10
C、15
D、30
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答案解析：《期货交易所管理办法》第十五条 期货交易所联网交易的，应当于决定之日起10日内报告中国证监会。
下列关于风险度量的方法,敏感性分析说法错误的是()。
A、敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下,研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响
B、最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等
C、敏感性分析的特点是计算简单便于理解
D、敏感性分析的优点是没有局限性
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答案解析：敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法
某螺纹钢期货还有3个月到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()。
A、2442.4(元/吨)
B、2441.2(元/吨)
C、2440(元/吨)
D、2443(元/吨)
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答案解析：该每吨螺纹钢期货的理论价格为：
《期货交易管理条例》自()起施行。
A、1999年6月2日
B、2003年7月1日
C、2007年4月15日
D、2012年10月24日
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答案解析：《期货交易管理条例》自2007年4月15日起施行
下列关于风险度量法中的压力测试说法错误的是()。
A、压力测试可以在某个产品层面进行,而且测试的精确性可能更高
B、一般来说在设计压力情景时,只需要考虑微观要素敏感问题
C、压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析
D、极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景
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答案解析：一般来说在设计压力情景时，既要考虑市场风险要素变动等微观要素敏感性问题，也要考虑宏观经济结构和经济政策调整等宏观层面的因素。
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元,久期6.4。投资经理应()。
A、买入国债期货1364万份
B、卖出国债期货1364份
C、买入国债期货1000份
D、卖出国债期货1000万份
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答案解析：根据组合久期的计算公式：组合的久期＝（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值＋期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/ 初始国债组合的市场价值，
可以得到，3.2 = ( 100000 ×12.8 + 110 ×6.4 ×Q） /100000 ，题中国债期货报价110万元，解得国债期货数量Q＝ – 1364份，即卖出国债期货1364份。