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在直接标价法下,外汇汇率的上涨会促进()。

A、进口

B、出口

C、外汇减少

D、外汇增加

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答案解析：

外汇汇率升高意味着外币升值、本币贬值，有利于促进出口，从而导致外汇的增加。

基于无套利定价理论,股指期货的理论价格与()有关。

A、无风险利率

B、股指现货波动性

C、股指期货的流动性

D、股票指数点位

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答案解析：

股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T） =S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]

其中， T-t就是t时刻至交割时的时间长度；S（t）为t时刻的现货指数； r为年利息率；d为年指数股息率。因此，股指期货的理论价格与无风险利率r、股票指数点位S有关。

国债期货价格分析通常需要考虑()等因素。

A、经济增长率

B、通货膨胀率

C、市场利率

D、国债发行规模

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答案解析：影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响。影响市场利率的主要因素有：政策因素、经济因素、全球主要经济体利率水平和其他因素等。其中经济因素包括：经济增长速度、通货膨胀率和经济周期。

期货经纪商的下列行为不属于抢先交易的是()。

A、期货经纪商的持仓方向与客户指令相同

B、期货经纪商的持仓方向与客户指令相反

C、期货经纪商与客户指令所涉商品为同一种商品,但交割月不同

D、期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系,期货经纪商可以针对同一品种不同交割月份合约进行交易。

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答案解析：

任何期货合约或期权，只要所涉商品与客户指令所涉商品为同一种商品，即使交割月不同，该期货经纪商也不得进行抢先交易，但以下情形除外：

（1）期货经纪商的持仓方向与客户指令相反；

（2）当期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系，期货经纪商可以针对同一品种不同交割月份合约进行交易。

下列属于交易前风险控制措施的是()。

A、订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统

B、交易系统参数设置和参数优化

C、最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率

D、订单价格参数和最大订单规模的限制

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答案解析：交易前风险控制等措施包括但不限于：最大的量化交易者指令消息频率和单位时间内最大的执行频率；订单价格参数和最大订单规模的限制；订单取消和量化交易系统断路系统以及连接监测系统。

目前,中国金融期货交易所挂牌上市的利率行衍生品有()。

A、5年期国债期货

B、沪深300指数期货

C、10年期国债期货

D、中证500指数期货

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答案解析：

2013年9月6日，我国5年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市。2015年3月20日，10年期国债期货品种上市。选项BD也是中国金融期货交易所的交易品种，但属于权益类衍生品。

量化交易的实现需要的模块支持包括()。

A、输入数据

B、策略实现

C、交易处理

D、风险控制

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答案解析：量化交易的实现至少需要四个模块的支持：输入数据、策略实现、交易处理和风险控制。

看跌期权空头损益状况为()。(不计交易费用)

A、最大盈利=执行价格-标的资产价格+权利金

B、最大损失=权利金

C、最大损失=标的资产价格-执行价格+权利金

D、最大盈利=权利金

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答案解析：

看跌期权空头即卖出看跌期权，交易者卖出看跌期权获取期权费后，便拥有了以执行价格从买方处买入标的资产的义务。因此其最大盈利是权利金；最大损失为：标的资产价格－执行价格＋权利金。

对基差买方来说,基差交易模式的缺点是()。

A、在谈判时处于被动地位

B、销售速度过快,不利于安排生产

C、面临点价期间价格向不利于自身方向波动的风险

D、企业参与国际市场的竞争能力弱

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答案解析：对基差买方来说，基差交易模式有利有弊。不利方面：一是由于不知道基差卖方套期保值时的建仓基差，作为升贴水的买方在谈判时处于被动地位，最终在价格上肯定是要付出一定的代价，以换来点价的权利；二是基差贸易合同签订后，面临点价期间价格向不利于自身方向波动的风险，一旦点价策略失误，企业亏损风险有可能会是巨大的，因此必须要有规避风险的防范措施。选项AC符合题意。

日K线是用当日的()画出的。

A、最高价和最低价

B、结算价

C、收盘价

D、开盘价

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答案解析：

K线是将一段时间的开盘价（第一笔成交价）、收盘价（最后一笔成交价）、最高价、最低价，用图形的方式表示出来。