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假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753,30天远期汇率为1.4783,这表明英镑兑美元的30天远期汇率()。
A、贴水30点
B、升水30点
C、贴水0.003英镑
D、升水0.003英镑
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答案解析：
一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称远期升水。相反,一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水,又称远期贴水。1.4783-1.4753=0.0030，则升水30点。
下列时间价值最大的为( )。
A、行权价格为15的看跌期权价格为2,标的资产价格14
B、行权价格为7的看跌期权价格为2,标的资产价格8
C、行权价格为23的看涨期权价格为3,标的资产价格23
D、行权价格为12的看涨期权价格为2,标的资产价格13.5
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答案解析：期权价格由内涵价值和时间价值组成。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，持仓限额大小
B、
C、
D、
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答案解析：持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。
以下不属于期货价差套利的是()。
A、跨期套利
B、跨市场套利
C、期现套利
D、跨品种套利
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答案解析：
期货价差套利根据所选择的期货合约的不同,又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。
期现套利，是期货市场和现货市场之间的套利。
国际上第一次出现的金融期货为( )。
A、利率
B、股票
C、股指
D、外汇
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答案解析：最早的金融期货是外汇期货。金融期货的发展历程是：外汇期货——利率期货——股指期货——股票期货。
人民币债券嵌入一个衍生品,组合在一起的复合型产品属于()。
A、人民币无本金交割远期
B、人民币结构化产品
C、人民币无本金交割期货
D、人民币机构化存款
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答案解析：人民币无本金交割远期是指以人民币为标的，以外币为结算货币的一种远期交易；人民币结构化产品是一种复合型的衍生品，是各种金融产品的组合，例如将债券和票据的一个或多个衍生品组合在一起，包括人民币看涨票据，人民币看涨债务等；人民币无本金交割期货是一种在场内交易的标准化人民币无本金交割远期；人民币机构化存款是商业银行普通存款的基础上嵌入金融衍生工具，将投资者收益率、汇率、股票价格等挂钩的一种金融产品。因此，
某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点,应该()S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元)
A、买入64手
B、卖出64手
C、买入32手
D、卖出32手
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答案解析：股票组合总的投资金额为2000万美元，平均分配于4种股票，则每种股票占比都为1/4，股票投资组合的β系数=0.80×1/4+1.15×1/4+1.25×1/4+1.60×1/4=1.2
投资者担心股市下跌，则应卖出套期保值。
卖出期货合约的数量=β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=1.2×2000万 /（1500×250）=64手
当债券的修正久期为6.75时,意味着市场利率上升1%,将导致债券价格()。
A、上涨约6.75%
B、下跌约6.75%
C、上涨约5.75%
D、下跌约5.75%
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答案解析：修正久期在数值上描述的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。当债券的修正久期为6.75时,意味着市场利率上升1%,将导致债券价格下跌约6.75%。