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下列关于风险度量法中的压力测试说法错误的是()。
A、压力测试可以在某个产品层面进行,而且测试的精确性可能更高
B、一般来说在设计压力情景时,只需要考虑微观要素敏感问题
C、压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析
D、极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景
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答案解析：一般来说在设计压力情景时，既要考虑市场风险要素变动等微观要素敏感性问题，也要考虑宏观经济结构和经济政策调整等宏观层面的因素。
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元,久期6.4。投资经理应()。
A、买入国债期货1364万份
B、卖出国债期货1364份
C、买入国债期货1000份
D、卖出国债期货1000万份
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答案解析：根据组合久期的计算公式：组合的久期＝（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值＋期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/ 初始国债组合的市场价值，
可以得到，3.2 = ( 100000 ×12.8 + 110 ×6.4 ×Q） /100000 ，题中国债期货报价110万元，解得国债期货数量Q＝ – 1364份，即卖出国债期货1364份。