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根据赋予期权买方权利的不同,期权可以分为()。

A、买权和卖权

B、认购期权和认沽期权

C、买方选择权和卖方选择权

D、看涨期权和看跌期权

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答案解析：根据赋予期权买方权利的不同，期权可以分为看涨期权和看跌期权。看涨期权也称为买权，认购期权；看跌期权也称为卖权，认沽期权。

下列价格形态分析中属于持续整理形态的是()。

A、三角形

B、矩形

C、楔形

D、双重顶

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答案解析：反转形态有头肩形、双重顶（M头）、双重底（W底）、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等；持续形态有三角形态、矩形形态、旗形形态和楔形形态等。

下面对持仓费描述正确的包括()。

A、持仓费的高低与持有商品的时间长短有关

B、当交割月到来时,持仓费将升至最高

C、距离交割的期限越近,持有商品的成本就越低

D、持仓费等于基差

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答案解析：持仓费高低与距期货合约到期时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。理论上，当期货合约到期时，持仓费会减小到零，基差也将变为零。一般来说，距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低。

交易型开放式指数基金(ETF)的说法,正确的是()。

A、可以在交易所公开竞价交易

B、可以随时申购和赎回

C、以蓝筹股指数为标的

D、可以实现分散化投资

正确答案：题库搜索,培训助理薇Xin:(xzs9523)

答案解析：选项C不正确，ETF既有以大盘指数为标的的产品，也有以相对窄盘为标的资产的产品，即不只是以蓝筹股指数为标的；选项AB，ETF可以在交易所像买卖股票那样进行交易，也可以作为开放型基金，随时申购与赎回。选项D，投资者借助ETF可以投资于某些分散化的一揽子股票。

下列属于实值期权的是()。

A、看跌期权的执行价格为6.25元,标的市场价格为7.5元

B、看跌期权的执行价格为6.25元,标的市场价格为5.5元

C、看涨期权的执行价格为6.5元,标的市场价格为7.8元

D、看涨期权的执行价格为7.8元,标的市场价格为6.7元

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答案解析：看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。实值期权是指内涵价值计算结果大于0的期权。
选项A：6.25-7.5=-1.25，属于虚值期权；
选项B：6.25-5.5=0.75 ，属于实值期权 ；     
选项C：7.8-6.5=1.3 ， 属于

5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是()。

A、

①

B、

③

C、

④

D、

②

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答案解析：套利者通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，属于卖出套利，未来价差缩小会盈利。
5月建仓时，价差为3160-3100=60元/吨。因此6月平仓时，价差小于60元/吨会盈利。
①3160-3200=-40元/吨 ②3370-3300=70元/吨 ③ 2096-2085=11 元/吨 ④2915-2980=-65元/吨
价差小于60元/吨的

国债期货的理论价格与()有关。

A、可交割债券的价格

B、市场利率

C、可交割债券转换因子

D、可交割债券票面利率

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答案解析：国债期货的理论价格=1/转换因子×（可交割国债全价+资金占用成本-利息收入），资金占用成本和利息收入需用使用市场利率。因此国债期货的理论价格与可交割债券的价格、可交割债券转换因子和市场利率有关。

当出现下列()情况时,投资者应进行买入套期保值。

A、计划买入债券,担心利率下降

B、持有债券,担心利率上升

C、预计在3个月后要销售大豆,但销售价格尚未确定

D、预计3个月后要购买小麦,购买价格尚未确定

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答案解析：债券价格与市场利率呈反向变动关系。当利率下跌时，债券价格上升。投资者担心债券价格上升，即利率下跌，应买入套期保值。反之进行卖出套期保值。选项A正确；
预计未来购入商品，担心价格上涨，应进行买入套期保值。选项D正确。

下列关于期现套利说法正确的是()。

A、期现套利只能通过交割完成

B、当现货、期货的价差大于持仓费,存在套利机会

C、商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景

D、期现套利可利用期货价格和现货价格不合理价差来套利

正确答案：题库搜索,普法考试助手Weixin:[xzs9529]

答案解析：