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风险计量价值方法不包括()。
A、历史模拟法
B、麦考利久期法
C、方差—协方差法
D、蒙特卡罗模拟法
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答案解析：按推算资产组合收益的概率分布模型不同，风险价值计量方法主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法。
下列关于风险价值计量方法,说法错误的是()。
A、采用历史模拟法时,假设当前各个风险因子值分别为r1t,r2t…rm-1t,rmt,当前资产组合市场价值为P=f(r1t,r2t…rm-1t,rmt),根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
B、采用方差一协方差法时,假设某交易性资产有m个风险因子,根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为:μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm,在正态性假定下,资产组合的市场价值符合分布N(μ,∑)
C、采用蒙特卡罗模拟法时,假设风险因子变动服从正态分布,通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值,并据此得到未来风险因子的上千次情景,通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形,选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
D、采用历史模拟法时,根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值,假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同,选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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答案解析：
()负责制定商业银行最高级别的战略规划,成为商业银行未来发展的行动指南。
A、股东大会和董事会
B、董事会和监事会
C、高级管理层和股东大会
D、董事会和高级管理层
正确答案：题库搜索,公需课助手Weixin:(xzs9529)
答案解析：选项D正确。董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
()负责设定风险偏好,()负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。
A、股东大会;董事会
B、股东大会;高级管理层
C、董事会;监事会
D、董事会;高级管理层
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答案解析：选项D正确。董事会负责设定风险偏好，高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。
《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括()。
A、储备资本充足率
B、核心一级资本充足率
C、一级资本充足率
D、资本充足率
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答案解析：《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求包括：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率。
市场风险报告不包括()关键要素。
A、模型输出概要
B、模型运行过程
C、模型运行结果
D、重要的模型假设和参数
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答案解析：市场风险报告应包括模型输出概要、模型运行结果、重要的模型假设和参数及模型局限性等关键要素，以及定期的敏感性分析、情景分析结果等补充信息。
如果银行的总资产为1000亿元,总存款为800亿元,核心负债为60亿元,应收存款为10亿元,现金头寸为5亿元,总负债为200亿元,则银行核心负债比例等于()。
A、10%
B、20%
C、30%
D、40%
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答案解析：已知银行的核心负债为60亿元，总负债为200亿元，核心负债比例=核心负债/总负债×100%=60/200×100%=30%（选项C正确）。
有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A、从上至下
B、从下至上
C、从左到右
D、从右到左
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答案解析：选项A正确。有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
下列不属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是()。
A、风险低
B、易于定价
C、价值波动大
D、与高风险资产的相关性低
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答案解析：合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。
国别风险预警和应急处置不包括()。
A、建立国别风险预警机构
B、完善风险信息监控
C、加强风险控制
D、健全预警信息传递机制
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答案解析：国别风险预警和应急处置包括：（1）建立国别风险预警机构；（2）完善风险信息监控；（3）健全预警信息传递机制；（4）准确把握预警等级；（5）加强风险预测（6）应急处置方案。