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各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例(即风险系数)或按一定标准进行计算,除以各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备。
A、正确
B、错误
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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第十九条。各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例(即风险系数)或按一定标准进行计算,加总各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备。
在反向市场中进行熊市套利,若平仓时价差大于建仓时价差,则熊市套利盈利。
A、正确
B、错误
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答案解析:在反向市场中进行熊市套利,若平仓时价差小于建仓时价差,则熊市套利盈利。
期货公司不得为知识测试评分低于80分的投资者申请开立金融期货交易编码。
A、正确
B、错误
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答案解析:《金融期货投资者适当性制度操作指引》第十一条:期货公司不得为测试得分低于80分的投资者申请开立金融期货交易编码。
证券公司应当每年向中国证监会派出机构报送介绍业务规则、内部控制、风险隔离等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况的合规检查报告。
A、正确
B、错误
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答案解析:《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十六条 证券公司应当定期对介绍业务规则、内部控制、风险隔离等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况进行检查,每半年向中国证监会派出机构报送合规检查报告。发生重大事项的,证券公司应当在2个工作日内向所在地中国证监会派出机构报告。
有时企业在现货市场即不是多头,也不是空头,而是计划在未来买入或卖出某商品或资产,这种情形也可以进行套期保值。
A、正确
B、错误
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答案解析:有时企业在现货市场既不是多头,也不是空头,而是计划在未来买入或卖出某商品或资产。这种情形也可以进行套期保值,在期货市场建立的头寸是作为现货市场未来要进行的交易的替代物。此时,期货市场建立的头寸方向与未来要进行的现货交易的方向是相同的。
一个买进看跌期权的交易者在履行期权合约后将处于标的物的多头部位。
A、正确
B、错误
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答案解析:看跌期权的买方在行权后成为期权交易的空头,卖方成为多头。
美国中长期国债通常采用贴现发行,到期按面值进行兑付。
A、正确
B、错误
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答案解析:美国短期国债通常采用贴现发行,到期按面值进行兑付;美国中长期国债通常是附有息票的附息国债。
跨市套利中的保证金和佣金成本是额外发生的,投资者在决策是否进行跨市套利时需将其考虑到自己的成本中。
A、正确
B、错误
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答案解析:考察跨市套利在操作中应注意的因素。
股指期货投资者适当性制度中所称一般法人包括证券公司、基金公司、合格境外机构投资者,以及须经过监管机构或主管机构批准才能参与股指期货交易的其他法人。
A、正确
B、错误
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答案解析:《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》第二十三条 本办法所称特殊法人包括证券公司、基金公司、合格境外机构投资者,以及须经监管机构或者主管机关批准才能参与股指期货交易的其他法人;一般法人系指特殊法人以外的法人。可知本题表述是错误的。
不同类别期货公司应当按照最近一期分类评价结果对应的分类计算系数除以基准比例计算风险资本准备。
A、正确
B、错误
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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第十九条。不同类别期货公司应当按照最近一期分类评价结果对应的分类计算系数乘以基准比例计算风险资本准备。