新产品/业务风险管理原则包括( )。-2021年证券从业资格考试答案

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新产品/业务风险管理原则包括( )。

A、统一性原则

B、全面性原则

C、适应性原则

D、有效性原则

E、统筹性原则

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答案解析:新产品/业务风险管理原则包括:

(1)统一性原则(选项A正确);
(2)全面性原则(选项B正确);
(3)适应性原则(选项C正确);
(4)有效性原则(选项D正确);
(5)统筹性原则(选项E正确)。

新产品/业务主要风险包括( )。

A、市场风险

B、合规风险

C、信用风险

D、操作风险

E、流动性风险

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答案解析:新产品/业务主要风险类型有:

(1)信用风险(选项C正确);
(2)市场风险(选项A正确);
(3)操作风险(选项D正确);
(4)声誉风险;
(5)合规风险(选项B正确)。

在汇率风险方面,市场风险控制则通常可采用()避免汇率不利变动风险。

A、外汇远期

B、外汇期货

C、国债期货

D、持有外汇多头或空头头寸

E、商品期货

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答案解析:在利率风险方面,通过可采用远期利率协议(FRA)、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险;在汇率风险方面,则通常可采用外汇远期、外汇期货,持有外汇多头或空头头寸,锁定汇率价差水平,避免汇率不利变动风险;在商品风险方面,通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险。

国别风险的主要类型包括()。

A、转移风险

B、汇率风险

C、传染风险

D、间接国别风险

E、宏观经济风险

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答案解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类(选项ACDE正确)。

选项B:汇率风险属于市场风险。

久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性,常见的久期有()。

A、麦考利久期

B、策略久期

C、修正久期

D、浮动久期

E、有效久期

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答案解析:久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性,常见的有麦考利久期、修正久期和有效久期。

市场风险限额管理体系主要包括(  )。

A、交易组合定义

B、限额结构

C、限额指标设定与审批

D、限额监控与报吿

E、限额调整

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答案解析:

市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报吿、限额调整、超限额管理等(选项ABCDE正确)。

商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制和缓释声誉风险,在加强和完善公司治理构架方面应()。

A、增强对客户和公众的公平度

B、把党的领导融入声誉风险管理

C、强化公司治理,明确职责分工

D、保持与媒体的良好关系

E、指导子公司建立与声誉风险管理机制

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答案解析:商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制和缓释声誉风险。加强和完善公司治理构架

1.把党的领导融入声誉风险管理
2.强化公司治理,明确职责分工
3.指导子公司建立与声誉风险管理机制

2016年4月,巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》,强化了银行账簿利率风险监管原则,其中原则1~原则7是对银行账簿利率风险(  )与控制流程的监管。

A、识别

B、计量

C、监测

D、分析

E、控制

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答案解析:

20164月,巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》,强化了银行账簿利率风险监管原则,其中原则1——原则7是对银行账簿

下列属于国别风险的是()。

A、信用风险

B、政治风险

C、声誉风险

D、宏观经济风险

E、主权风险

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答案解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类(选项BDE正确)。

市场风险限额指标主要包括(   )。

A、头寸限额

B、风险价值限额

C、止损限额

D、敏感度限额

E、超限限额

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答案解析:

市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等(选项ABCD正确)。