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期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法,通常采用持有成本定价法的期货品种是()。

A、芝加哥商业交易所电力指数期货

B、洲际交易所欧盟排放权期货

C、欧洲期权与期货交易所股指期货

D、大连商品交易所大豆期货

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答案解析：持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。该理论以商品持有（仓储）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。持有成本理论是基本的商品期货定价理论。选项D选项正确，实物商品期货才有。

程序化交易策略的绩效评估指标是()。

A、

年收益金额

B、

最大亏损金额

C、夏普比率

D、交易盈利笔数

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答案解析：程序化交易策略的绩效评估指标多种多样，实践中比较重要的参考指标包括年化收益率、最大回撤比率、夏普比率、总交易次数、交易胜率、平均盈亏比等等。

关于建立虚拟库存,以下描述不正确的是()。

A、

期货市场流动性强,虚拟库存的建立和取消非常方便

B、

期货交割的商品质量有保障

C、

无须担心仓库的安全问题

D、企业可以随时提货

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答案解析：考察虚拟库存相关知识。

根据判断,下列的相关系数值错误的是()。

A、1.25

B、-0.86

C、0

D、0.78

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答案解析：相关系数r的取值范围为：-1≤r≤1。选项A不属于此范围。

某资产组合由价值l亿元的股票和l亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是()。

A、

卖出债券现货

B、

买入债券现货

C、

买入国债期货

D、卖出国债期货

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答案解析：预计未来利率水平将上升，会导致债券组合缩水，可卖出国债期货进行套期保值。

已知一元线性回归方程为,且,

A、0

B、6

C、2

D、-6

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答案解析：该回归方程必过（3，6）这点，带入方程，则= -6

设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量

A、平均增加2.5个单位

B、平均增加2个单位

C、平均减少2.5个单位

D、平均减少2个单位

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答案解析：该方程表示，x增加一个单位，平均减少2.5个单位。

关于量价关系的表述,错误的是()。

A、

价格形态中,交易量是重要的人气指标

B、

价格形态中,交易量是重要的验证指标

C、

成交量或持仓量可以单独作为交易决策依据

D、涨跌停板时,尽管交易量通常极小,却是市场趋势非常强烈的表现

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答案解析：

成交量或持仓量不可以单独作为交易决策依据。

如果利率变化导致期权价值变化,可以用()的定义来计算期权的价值变化。

A、久期

B、凸性

C、δ

D、ρ

正确答案：题库搜索,公需课助手微xin(xzs9523)

答案解析：如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。

期权的日历价差组合是利用()的期权合约之间权利金关系变化构造的。

A、

相同标的和到期日,但不同行权价

B、

相同行权价、到期日和标的

C、

相同行权价和到期日,但不同标的

D、相同标的和行权价,但不同到期日

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答案解析：

日历价差是指投资者买进到期日较远的期权(简称远期期权) 此条目由FredYuan发表在帮考、资格考试分类目录，并贴了单选题、帮考、答案、考试、资格考试、题库标签。将固定链接加入收藏夹。