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为了实现()等目的,可买入看跌期货期权。

A、获取价差收入

B、获取较高的杆杠效应

C、保护标的期货空头头寸

D、保护标的期货多头头寸

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答案解析：

买进看跌期权的运用主要有：(1)获取价差收益；(2)博取更大的杠杆效用；(3)保护标的物多头；(4)锁定现货市场收益，规避市场风险。

以下选项属于衍生品的有()。

A、期权

B、远期

C、期货

D、互换

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答案解析：

衍生品是从一般商品和基础金融产品(如股票、债券、外汇)等基础资产衍生而来新型金融产品。具有代表性的衍生品包括远期、期货、期权和互换。

关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是()。

A、行权收益=执行价格-标的物价格

B、平仓收益=期权卖出价-期权买入价

C、卖方承担的风险大于买方

D、量大收益=权利金

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答案解析：卖出一定执行价格的看涨期权，可以得到权利金收入。如果标的物价格低于执行价格，则买方不会行权，卖方可获得全部权利金，即最大收益。如果标的物价格在执行价格与损益平衡点(执行价格+权利金)之问，则可以获取一部分权利金收入。如果标的物价格大于损益平衡点，则卖方将面临标的物价格上涨的风险。A项，行权收益=执行价格一标的物价格+权利金。

下类关于芝加哥商业交易所人民币期货合约的说法,正确的是()。

A、交易单位是人民币1000000元

B、不设每日价格波动限制

C、采用现金交割

D、设立每日价格波动限制

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答案解析：芝加哥商业交易所人民币期货合约每日不设价格波动限制。

期货市场的风险管理()。

A、是减缓期货市场对社会经济活动不良冲击的需要

B、有助于增强期货市场的抗风险能力

C、是保证市场公开,公平,公平的要求

D、是期货市场充分发挥功能的前提和基础

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答案解析：

考察期货市场风险管理的特征。

以下对于期权理解正确的是()。

A、期权的买方面临巨大风险

B、期权的权利金随着标的物价格变化而变化

C、期权的卖方有产生巨大亏损的可能

D、期权买方有选择行权的权利

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答案解析：考查期权的主要特点。因为卖方面临较大风险，所以必需缴纳保证金作为履约担保；当标的物市场价格向有利于买方方向变动时，买方可能获得巨大收益，卖方则会遭受巨大损失，当标的物市场价格向不利于买方方向变动时，如看涨期权标的物市场价格下跌或看跌期权标的物市场价格上涨，买方会放弃行权，如果期权作废的话，买方会损失购买期权的全部费用，即权利金；卖方的最大收益为权利金，潜在损失巨大；期权合约中约定的买人或卖出标的物

在算法交易中,可以通过程序决定的包括()。

A、交易时间的选择

B、需要成交的资产数量

C、交易的价格

D、交易的类型

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答案解析：

在算法交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至包括最后需要成交的资产数量。

形成反向市场的原因包括()。

A、近期市场需求疲软,现货价格大幅度下降

B、预计市场未来供给将大幅度增加,期货价格大幅度下降

C、近期市场需求迫切,现货价格大幅度上升

D、预计市场未来供给将大幅度减少,期货价格大幅度上升

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答案解析：反向市场的出现主要有两个原因：一是近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格；二是预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，即为BC选项。

以下属于跨期套利的是()。

A、卖出6月棕榈油期货合约,同时买入8月棕榈油期货合约

B、买入5月豆油期货合约,同时卖出9月豆油期货合约

C、买入5月菜籽油期货合约,同时卖出5月豆油期货合约

D、卖出4月锌期货合约,同时卖出6月锌期货合约

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答案解析：跨期套利是在同一市场、同种商品的不同交割月份期货合约上进行的买卖操作。根据套利者对不同合约月份中价格较高的一边的买卖方向不同，跨期套利可分为买入套利和卖出套利。AB选项符合。

移动平均线的基本思想是消除价格随机波动的影响,寻求价格波动的趋势,其特点主要有()。

A、过分波动性

B、助涨助跌性

C、滞后性

D、趋势追逐性

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答案解析：移动平均线具有以下几个特点：①趋势追逐性；②滞后性；③稳定性；④助涨助跌性；⑤支撑线和压力线的特性。