答案出自：答案兔助手（https://gongxuke.net/）
当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时,应进行的套利操作是()。
A、买入股指期货,卖出股指现货
B、买入股指期货,买入股指现货
C、卖出股指期货,卖出股指现货
D、卖出股指期货,买入股指现货
正确答案：题库搜索
答案解析：当股指期货的理论价格在无套利区间下限以下时，应进行反向套利，及买入股指期货，卖出股指现货；
当股指期货的理论价格在无套利区间上限以上时，应进行正向套利，及卖出股指期货，买入股指现货。
在DF检验中,将回归模型: A、t C、卡方 正确答案：题库搜索 答案解析：在DF检验中，方程 2015年2月9日上证50ETF期权在()挂牌上市。 A、上海证券交易所 B、上海期货交易所 C、深证期货交易所 D、中国金融期货交易所 正确答案：题库搜索 答案解析：2015年2月9日上证50ETF期权在上海证券交易所挂牌上市。 C期货交易所和K期货交易所相同月份的同一大豆期货合约,价格分别是3520元/吨和3580元/吨,价差为60元/吨,某投资者预期价差将缩小,则应采取的交易策略为()。 A、买入C交易所期货合约,卖出K交易所期货合约 B、卖出C交易所期货合约,买入K交易所期货合约 C、买入C交易所期货合约,买入K交易所期货合约 D、卖出C交易所期货合约,卖出K交易所期货合约 正确答案：题库搜索 答案解析：一般来说，相同品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额。当价差过大，就将缩小，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。C交易所的价格低于K交易所的价格，因此，买入C交易所的期货合约，卖出K交易所的期货合约。选项A正确。 下列关于蝶式套利的具体操作方法,正确的是()。 A、居中月份合约的数量大于较近月份和较远月份合约数量之和 B、居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和 C、居中月份合约的数量小于较近月份和较远月份合约数量之和 D、居中月份合约的数量与较近月份和较远月份合约数量之和无法比较 正确答案：题库搜索,公需课助手Weixin：【xzs9529】 答案解析：蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。 ADF检验回归模型为 A、 B、 C、 D、 正确答案：题库搜索 答案解析：ADF检验的原假设为 交易者预测5月份大豆期货现货价格会上升,故买入5月大豆期货合约50手,成交价格为4000元/吨,当价格上涨至4030元/吨时,买入30手,价格上涨至4040元/吨时,又买入20手,价格上涨至4050元/吨时,又买入10手,则该投资者建仓方法为()。 A、倒金字塔式建仓 B、平均买高 C、平均买低 D、金字塔式建仓 正确答案：题库搜索,普法考试助理微xin:xzs9529 答案解析：交易者采用的是金字塔式建仓方法。金字塔式建仓是一种增加合约仓位的方法，增仓应遵循以下两个原则：（1）只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；（2）持仓的增加应渐次递减。 在K线图中,如果开盘价高于收盘价,则实体为()。 A、阳线 B、阴线 C、实线 D、虚线 正确答案：题库搜索 答案解析：当收盘价高于开盘价，K线为阳线，当收盘价低于开盘价，K线为阴线。 中国金融期货交易所的沪深300股指期货的最小变动价位是()。 A、0.1 B、0.2 C、0.01 D、0.02 正确答案：题库搜索 答案解析：沪深300指数期货的最小变动价位为0.2点，意味着合约交易报价的指数点必须为0.2点的整数倍。 如果利率变化导致期权价值变化,可以用()来计算期权的价值变化。 A、久期 B、凸性 C、δ D、ρ 正确答案：题库搜索 答案解析：如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
的λ的t统计量（t=λ/Se（λ））与一般线性回归中的参数t统计量不同，它不再服从标准的t分布，而是服从DF分布。
，即当拒绝原假设，表明序列不存在单位根，为平稳性时间序列；不拒绝原假设，表明序列存在单位根，为非平稳性时间序列。