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违约互换业务中,企业()将触发CDS。
A、员工流失
B、有大量应付债券
C、倒闭
D、有大量预付债券
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答案解析：信用违约互换（CDS）是一种在交易双方之间建立的信用衍生品合约，信用保护买方向信用保护卖方定期支付费用，如果合同中指定的第三方参考实体在合同有效期内发生信用事件时，信用保护买方将获得来自信用保护卖方的赔付。根据ISDA发布的2009年场外衍生品交易主协议和定义文件，信用衍生品合约中的信用事件可以包括：（1）债务人破产或倒闭；（2）在破产保护条件下进行债务重组；（3）技术违约；（4）债券的信用利差超
截止2016年5月,我国上市交易的股指期货品种有()。
A、中证500指数期货
B、上证50指数期货
C、上证180指数期货
D、沪深300指数期货
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答案解析：
目前主要品种是沪深300股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货、上证50股指期货和中证500股指期货。
评价量化交易模型性能优劣的主要指标有()。
A、年化收益率
B、收益风险比
C、最大资产回撤
D、夏普比率
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答案解析：评价交易模型性能优劣的指标主要包括：年化收益率、最大资产回撤、收益风险比、夏普比率、胜率与盈亏比等。
以下关于远期利率协议说法正确的是()。
A、远期利率协议的买方是名义借款人
B、远期利率协议的买方是名义贷款人
C、远期利率协议的卖方是名义贷款人
D、远期利率协议的卖方是名义借款人
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答案解析：远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率上升的风险；远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。
期货合约的主要内容包括()。
A、报价单位
B、期货合约价格
C、最后交易日
D、合约月份
正确答案：题库搜索,学法用法助理Weixin:go2learn
答案解析：期货合约的条款包括：（1）合约名称（2）交易单位/合约价值（3）报价单位（4）最小变动价位（5）每日价格最大波动限制（6）合约交割月份（或合约月份）（7）交易时间（8）最后交易日（9）交割日期（10）交割等级（11）交割地点（12）交易手续费（13）交割方式（14）交易代码
在利率互换市场中,通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为()。
A、互换买方
B、互换多方
C、互换卖方
D、互换空方
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答案解析：在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方，而固定利率的收取者称为互换卖方，或互换空方。
某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格
A、购买约9727份股指现货
B、购买看跌期权也是约9715份
C、购买约9727份股指期货
D、购买看涨期权也是约9715份
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答案解析：
保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，买入该资产的看跌期权。投资者将资产的100/（100+2.81） ×100%=97.27%投资于指数现货资产，可购买股指现货为：97.27%×100万美元/100美元=9727份；
某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务是()。 A、金融机构在合约终止日期向对方支付:合约规模×(结算价格-基准价格) B、金融机构在合约起始日期向对方支付:权利金 C、对方在合约终止日期向金融机构支付:合约规模×(结算价格-基准价格) D、对方在合约起始日期向金融机构支付:权利金 正确答案：题库搜索 答案解析：金融机构作为看涨期权的卖方，在卖出这款期权产品之后，就面临着或有支付风险，如果在合同终止日期期货的价格上涨了，那么金融机构就要给对方提供补偿。而期权的买方需要支付给卖方一笔权利金。 在利率互换交易中,如果在未来浮动利率上升,那么支付固定利率的一方将获得额外收益,这相当于()。 A、看跌利率并在利率上涨后获得收益 B、看涨利率并在利率上涨后获得收益 C、相当于金融投资中的买方 D、相当于金融投资中的多方 正确答案：题库搜索 答案解析：如果在未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于看涨利率并在利率上涨后获得收益，相当于金融投资中的买方或多方。 国债基差交易与股指期货期现套利的区别主要表现在()。 A、国债期货是实物交割,最终的CTD券可能会发生变动 B、债基差交易的风险是市场对未来利率变化的不确定性 C、国债基差交易的收益来源是持有收益和基差变化 D、国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整 正确答案：题库搜索 答案解析：国债基差交易与股指期货期现套利的区别：（1）国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数不一样；（2）国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数。