期货投资者保障基金的资金运用限于()。-2021年证券从业资格考试答案

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期货投资者保障基金的资金运用限于()。

A、购买国债

B、购买中央银行债券(包括中央银行票据)

C、购买中央级金融机构发行的金融债券

D、银行存款

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答案解析:《期货投资者保障基金管理办法》第十五条 保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券(包括中央银行票据)和中央级金融机构发行的金融债券,以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。

常见的汇率标价法包括()。

A、直接标价法

B、美元标价法

C、间接标价法

D、对比标价法

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答案解析:常见的汇率标价法包括直接标价法和间接标价法。

期货公司发生严重违规或者出现重大风险,首席风险官已按照要求履行报告义务的,中国证监会可以()。

A、免予处罚

B、减轻处罚

C、从轻处罚

D、将其作为立功表现将其作为立功表现

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答案解析:《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第三十条期货公司发生严重违规或者出现重大风险,首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的,应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官已按照要求履行报告义务的,中国证监会可以从轻、减轻或者免予行政处罚。

当出现下列()情况时,投资者应进行买入套期保值。

A、计划买入债券,担心利率下降

B、持有债券,担心利率上升

C、预计在3个月后要销售大豆,但销售价格尚未确定

D、预计3个月后要购买小麦,购买价格尚未确定

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答案解析:债券价格与市场利率呈反向变动关系。当利率下跌时,债券价格上升。投资者担心债券价格上升,即利率下跌,应买入套期保值。反之进行卖出套期保值。选项A正确;
预计未来购入商品,担心价格上涨,应进行买入套期保值。选项D正确。

期货交易所应当编制交易情况(),并及时公布。

A、日报表

B、周报表

C、月报表

D、年报表

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答案解析:《期货交易所管理办法》第九十条期货交易所应当编制交易情况周报表、月报表和年报表,并及时公布。

下列属于实值期权的是()。

A、看跌期权的执行价格为6.25元,标的市场价格为7.5元

B、看跌期权的执行价格为6.25元,标的市场价格为5.5元

C、看涨期权的执行价格为6.5元,标的市场价格为7.8元

D、看涨期权的执行价格为7.8元,标的市场价格为6.7元

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答案解析:看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。实值期权是指内涵价值计算结果大于0的期权。
选项A:6.25-7.5= -1.25,属于虚值期权;
选项B:6.25-5.5= 0.75 ,属于实值期权 ;     
选项C:7.8-6.5= 1.3 

会员制期货交易所理事会行使下列()职权。

A、召集会员大会,并向会员大会报告工作

B、拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案,提交会员大会审定

C、审议理事长提出的财务预算方案、决算报告,提交会员大会通过

D、审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案,提交会员大会通过

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答案解析:

《期货交易所管理办法》第二十五条 理事会行使下列职权:(一)召集会员大会,并向会员大会报告工作;(二)拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案,提交会员大会审定;(三)审议总经理提出的财务预算方案、决算报告,提交会员大会通过;(四)审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案,提交会员大会通过;(五)决定专门委员会的设置;(六)决定会员的接纳和退出;(七)决定对违规行为的纪律处分

下列关于资产管理计划的说法,正确的是()。

A、单一资产管理计划可以不设份额

B、集合资产管理计划可以设置均等份额

C、开放式集合资产管理计划不得进行份额分级

D、封闭式集合资产管理计划可以根据风险收益特征对份额进行分级

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第二十二条 单一资产管理计划可以不设份额,集合资产管理计划应当设定为均等份额。

开放式集合资产管理计划不得进行份额分级。封闭式集合资产管理计划可以根据风险收益特征对份额进行分级。同级份额享有同等权益、承担同等风险。分级资产管理计划优先级与劣后级的比例应当符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

期货公司的风险监管指标出现下列()情形的,进入风险预警期。

A、净资本与净资产的比例为25%

B、流动资产与流动负债的比例为110%

C、负债与净资产的比例为130%

D、净资本与公司风险准备的比例为90%

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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第九条 中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的 120%,规定“不得高于”一定标准的风险监管指标,其预警 标准是规定标准的80%。

第八条 期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准:
(二)净资本与公司风险资本准备的比例不得低于100%; 预警标准=100%×120%=120

我国不同的期货交易所,对交割结算价的规定不尽相同,其产生方式包括()。

A、最后交易日结算价

B、最后交易日收盘价

C、交割月所有成交价的加权平均价

D、一般用于实行外汇管制国家的货币

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答案解析:

不同的交易所,以及不同的实物交割方式,对交割结算价的规定不尽相同。

郑州商品交易所采用滚动交割和集中交割相结合的方式(由于所有交割均在三个工作日内处理完毕,又称为三日交割法),交割结算价为期货合约配对日前十个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价。上海期货交易所铜铝采用集中交割方式,其交割结算价为期货合约最后交易日的结算价。大连商品交易所滚动交割的交割结算价为配对日结算价;集中