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当市场价格达到客户预先设定的触发价格时,停止限价指令即变为()。
A、限时指令
B、市价指令
C、取消指令
D、限价指令
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答案解析：停止限价指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为限价指令予以执行的一种指令。
限时指令是指要求在某一时间段内执行的指令。如果在该时间段内指令未被执行，则自动取消。市价指令是期货交易中常用的指令之一。它是指按当时市场价格即刻成交的指令。取消指令又称为撤单，是要求将某一指定指令取消的指令。
我国交易所国债期货和国债现货报价的表述正确的是()。
A、国债期货和国债现货均采用全价报价
B、国债期货和国债现货均采用净价报价
C、国债期货采用全价报价,国债现货均采用净价报价
D、国债期货采用净价报价,国债现货均采用全价报价
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答案解析：我国国债期货和现货采用净价报价，不含持有期利息。
()负责期货投资者保障基金业务监管,对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。
A、中国证监会
B、财政部
C、期货交易所
D、期货公司保证金监控中心
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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第十九条 中国证监会负责保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。 中国证监会定期向保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。存在较高风险的期货公司应当每月向保障基金管理机构提供财务监管报表。
外汇掉期交易者中,发起方近端卖出,远端买入,则远端掉期全价为()。
A、掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B、掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C、掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D、掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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答案解析：
如果发起方近端买入、远端卖出：
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
如果发起方近端卖出、远端买入：
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9、1.2、1.5,其资金平均分配在这3只股票上,则该股票的组合β系数为()。
A、1.25
B、1.05
C、1
D、1.2
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答案解析：股票组合的β系数=
，X为资金占比；
A、B、C三只股票的资金均等，则各自的资金占比都是1/3，股票组合的β系数=0.9×1/3 +1.2×1/3+1.5×1/3=1.2。
保障基金的后续资金缴纳比例,由()确定,并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。
A、国务院
B、中国证监会和财政部
C、期货交易所
D、期货保证金监控中心
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答案解析：
《期货投资者保障基金管理办法》第九条 保障基金的后续资金缴纳比例，由中国证监会和财政部确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。
使用期货投资者保障基金前,()应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失,积极清理资产并变现处置,应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的,方能决定使用保障基金。
A、保障基金管理机构
B、中国证监会和保障基金管理机构
C、期货交易所
D、中国证监会和财政部
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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第二十二条 使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。
对保障基金的管理应当遵循()的原则,保证保障基金的安全。
A、安全、稳健
B、合法合规
C、多元化
D、公平救助
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答案解析：《期货投资者保障基金管理办法》第十五条 对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则，保证保障基金的安全。
以下对股指期货套利行为描述错误的是()。
A、股指期货价格更合理化
B、增强股指期货交易的流动性
C、提高了股指期货交易的活跃程度
D、不承担价格变动风险
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答案解析：股指期货套利的作用与一般商品套利作用相似。期货套利的作用主要是：（1）有助于不同合约价格之间的合理价差关系的形成；（2）有助于提高市场流动性。期货价差套利交易客观上扩大了市场交易量，承担了价格变动风险，提高期货交易活跃程度。选项ABC正确，选项D不正确。
期货合约的最小变动价值的计算,正确的表达方式是()。
A、最小变动值=最小变动价位×交易单位
B、最小变动值=最小变动价位×报价单位
C、最小变动值=每日价格最大波动×合约价值
D、最小变动值=每日价格最大波动×合约单位
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答案解析：最小变动价位乘以交易单位，就是该合约价值的最小变动值。