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假设某企业信用评级为BBB,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。

A、5%

B、6%

C、7%

D、8%

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答案解析：

根据KPMG风险中性定价模型公式：

 带入公式可得：

P×(1+10%)+(1-P)×(1+10%)×30%=1+5%，可得P=94%，即该企业客户在1年内的违

下列说法错误的是()。

A、对不实施内部评级法的商业银行,需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产

B、对实施内部评级法的银行,内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产,内部评级法未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产

C、权重法下信用风险加权资产计量要求,权重法下信用风险加权资产为银行账户表外资产信用风险加权资产与表内项目信用风险加权资产之和

D、在计算各类表内资产的风险加权资产时,应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备,然后乘以各自的风险权重

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答案解析：选项C说法错误：权重法下信用风险加权资产计量要求：权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。

假设某商业银行的五级贷款分类情况为:正常类贷款150亿,关注类贷款40亿,次级类贷款5亿,可疑类贷款4亿,损失类贷款1亿,那么该商业银行的不良贷款率等于()。

A、6%

B、5%

C、10%

D、2%

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答案解析：选项B正确。不良贷款率计算公式如下：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%，则把题中的数据带入可得：不良贷款率=（5+4+1）/（150+40+5+4+1)=5%。

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。

A、第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR

B、第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR

C、两种方案的VaR值不可比

D、由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等

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答案解析：VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸，所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR（选项B正确）。

汇率风险是指由于()的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

A、利率

B、汇率

C、价格

D、产品

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答案解析：选项B正确。汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。