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某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是()。(不计交易成本)

A、-37800

B、37800

C、-3780

D、3780

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答案解析：买入价格为98.880，卖出价格为98.124；盈亏（98.124-98.880）÷100×5手×100万元=  – 37800元
（国债期货采用百元面值国债的净价报价，报价应÷100；中金所5年前国债期货的合约面值为100万元）

8月份和9月份的沪深300指数期货报价分别为3530点和3500点,假如两者的合理价差为50点,则投资者应采取的交易策略是()。

A、卖出8月份合约,同时买入9月份合约

B、同时买入8月份合约与9月份合约

C、买入8月份合约,同时卖出9月份合约

D、同时卖出8月份与9月份合约

正确答案：题库搜索,公需科目帮手薇Xin（go2learn_net）

答案解析：

8月和9月沪深300指数期货的价差为：3530-3500=30点，价差小于正常水平，因此未来价差由扩大的可能，因此应进行买入套利，买入价格较高的合约，卖出价格较低的合约。即买入8月份合约，同时卖出9月份合约。

其他因素不变的条件下,标的资产价格波动率对期权价格的影响()。

A、标的价格上涨,期权价格减少

B、标的价格上涨,期权价格增加

C、标的价格下跌,期权价格减少

D、标的资产价格波动率对期权价格的影响根据当时的经济环境而定

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答案解析：标的资产价格的波动率越高,期权的价格也应该越高。

当股票价格为64.00港元,该股票看跌期权的执行价格为65.00港元,权利金为5.40港元,其时间价值为()港元。

A、1.00

B、0

C、4.40

D、-1.00

正确答案：题库搜索,公需科目助手薇信：《xzs9529》

答案解析：

期权价格=内涵价值+时间价值；看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格=65.00-64.00=1.00港元；时间价值=5.40-1.00=4.40港元。

以6%的年贴现率发行1年期国债,所代表的年实际收益率为()%。

A、5.55

B、6.63

C、5.25

D、6.38

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答案解析：6%/（1-6%）=6.38%
收益率是指投资的回报率。假设国债面值是100元，则实际收益率=（100×6%）/[100×（1-6%）]=6% /（1-6%）=6.38%

中国期货业协会工作人员不按《期货从业人员管理办法》规定履行职责,徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的,协会应当给予()。

A、书面警告

B、责令改正

C、纪律处分

D、开除

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答案解析：《期货从业人员管理办法》第三十五条协会工作人员不按本办法规定履行职责，徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的，协会应当给予纪律处分。

《期货交易管理条例》自()起施行。

A、1999年6月2日

B、2003年7月1日

C、2007年4月15日

D、2012年10月24日

正确答案：题库搜索,学法用法帮手微-信[xzs9529]

答案解析：《期货交易管理条例》自2007年4月15日起施行