以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。-2021年证券从业资格考试答案

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以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。

A、VaR是对未来风险的事前预测

B、VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应

C、VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势

D、VaR将成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段

E、VaR值的局限性是无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况

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答案解析:选项D说法错误:VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。

选项E说法错误:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。