欧元兑人民币的即期汇率为6.7358,30天远期汇率为6.7-2021年证券从业资格考试答案

发表于由

题目来于：答案兔（https://gongxuke.net/）

欧元兑人民币的即期汇率为6.7358,30天远期汇率为6.7379,这表明30天欧元汇率()。

A、升水0.0021点

B、贴水0.0021点

C、贴水21点

D、升水21点

正确答案：题库搜索

答案解析：一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水，又称远期升水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水，又称远期贴水。
欧元兑人民币的远期汇率高于即期汇率，因此为升水。6.7379-6.7358=0.0021，即升水21点。

按持仓()的不同,可将期货投机者分为多头和空头。

A、时间

B、目的

C、方向

D、数量

正确答案：题库搜索

答案解析：按持有头寸方向划分,期货投机者可分为多头投机者和空头投机者。

某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)

A、盈利10000元

B、亏损10000元

C、盈利5000元

D、亏损5000元

正确答案：题库搜索

答案解析：套利者进行熊市套利，则卖出近月期货合约，买入远月期货合约。3月豆油期货合约盈亏=5640-5620=20元/吨；6月豆油期货合约盈亏=5670-5710=-40元/吨；则套利者亏总盈亏为：（20-40）×50×10=-10000元，即亏损10000元。

根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》,证券公司与期货公司签订委托协议必须包括的内容()。

A、风险隔离措施

B、合规检查办法

C、内部控制制度

D、介绍业务对接规则

正确答案：题库搜索,考试帮手薇Xin：【go2learn_net】

答案解析：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十条 证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项：

（一）介绍业务的范围；
（二）执行期货保证金安全存管制度的措施；
（三）介绍业务对接规则；
（四）客户投诉的接待处理方式；
（五）报酬支付及相关费用的分担方式；

当期货价格低估时适合采用的股指期货期现套利策略为()。

A、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票组合

B、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票组合

C、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓

D、买入现货股票,持有一段时间后卖出平仓

正确答案：题库搜索

答案解析：

股指期货合约实际价格低于股指期货理论价格时称为期价低估。当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

关于蝶式套利的说法,错误的是()。

A、蝶式套利是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成

B、蝶式套利与普通跨期套利的相似之处是,认为同一商品在不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况

C、蝶式套利与普通跨期套利相比,风险小、利润大

D、蝶式套利是跨期套利中的一种常见形式

正确答案：题库搜索

答案解析：蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。选项AD正确；
蝶式套利与普通跨期套利的相似之处，是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。选项B正确；
蝶式套利与普通跨期套利相比,从理论上看风险和利润都较小。选项C错误。

下列关于远期交易与期货交易的说法,错误的是()。

A、远期交易是买卖双方签订远期合同,规定在未来某一时间进行实物商品交收的一种交易方式

B、期货交易是在远期交易的基础上发展起来的

C、远期交易是在期货交易的基础上发展起来的

D、期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约,远期交易的对象是交易双方私下协商达成的非标准化合同

正确答案：题库搜索,普法考试帮手微xin：【go2learn】

答案解析：远期交易是指买卖双方签订远期合同，规定在未来某一时间进行实物商品交收的一种交易方式。
期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
期货交易是在远期交易的基础上发展起来的。选项C不正确。

期权到期时,如果标的资产价格高于执行价格,看跌期权空头损益状况为()。(不考虑交易费用)

A、盈亏不确定,损益=执行价格-标的执行价格+权利金

B、亏损=权利金

C、盈亏不确定,损益=标的执行价格-执行价格+权利金

D、盈利=权利金

正确答案：题库搜索

答案解析：卖出看跌期权，当标的资产价格高于执行价格时，期权买方不会行权，因此，卖出看跌期权获得权利金，即盈利为权利金。

经营机构在划分产品或者服务风险等级时,涉及投资组合的产品或者服务()。

A、应当按照产品最低风险等级划分

B、应当按照产品最高风险等级划分

C、应当按照产品整体风险等级划分

D、可以对任一产品对应的风险等级进行划分

正确答案：题库搜索,考试帮手weixin:[xzs9519]

答案解析：《证券期货投资者适当性管理办法》第十六条 划分产品或者服务风险等级时应当综合考虑以下因素：

涉及投资组合的产品或者服务，应当按照产品或者服务整体风险等级进行评估。

8月份和9月份的沪深300指数期货报价分别为3530点和3500点,假如两者的合理价差为50点,则投资者应采取的交易策略是()。

A、卖出8月份合约,同时买入9月份合约

B、同时买入8月份合约与9月份合约

C、买入8月份合约,同时卖出9月份合约

D、同时卖出8月份与9月份合约

正确答案：题库搜索

答案解析：

8月和9月沪深300指数期货的价差为：3530-3500=30点，价差小于正常水平，因此未来价差由扩大的可能，因此应进行买入套利，买入价格较高的合约，卖出价格较低的合约。即买入8月份合约，同时卖出9月份合约。