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有收益资产期权定价公式为()。

A、看涨期权的定价公式为c=Se^(-qT)N(d1)-Xe^(-rT)N(d2)

B、看涨期权的定价公式为c=Xe^(-rT)N(-d2)-Se^(-qT)N(-d1)

C、看跌期权的定价公式为P=Xe^(-rT)N(-d2)-Se^(-qT)N(-d1)

D、看跌期权的定价公式为P=Se^(-qT)N(d1)-Xe^(-rT)N(d2)

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答案解析：有收益资产期权定价公式与B-S定价模型基本相似，只是利用Se-qT代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的S，可以得到有收益资产期权定价公式：
c=Se^(-qT)N（d1）-Xe^(-rT)N（d2）;P=Xe^(-rT)N（-d2）-Se^(-qT)N（-d1）.

对利率期货的基本分析包括()。

A、经济周期

B、货币政策

C、财政政策

D、汇率变动

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答案解析：对利率期货的基本分析包括经济周期、货币政策、财政政策、汇率变动、货币市场、债券市场的供求关系等。

关于买进期权的了结方式,以下说法正确的有()。

A、可以放弃行权

B、可以选择行权了结,买进或卖出标的资产

C、可以选择对冲平仓了结,买进或卖出标的资产

D、可以选择对冲平仓了结,平仓后权利消失

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答案解析：买进期权和卖出期权的了结方式如图6所示。

图6 期权交易的了结方式图

影响原油价格的短期因素包括()。

A、

原油库存

B、

自然因素

C、

汇率变动

D、OPEC的政策

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答案解析：影响原油价格的短期因素包括:原油库存、地缘政治和突发重大政治事件、OPEC和国际能源署的市场干预、自然因素、国际投机基金的短期流向、汇率和利率变动。

下面关于交易量说法,正确的有()。

A、在三重顶中价格上冲到每个后继的峰时,交易量放大

B、价格突破信号成立,则伴随着较大交易量

C、下降趋势中价格下跌,交易量较大

D、三角形整理形态中交易量较大

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答案解析：A项在双重顶和三重顶中，在价格上冲到每个后继的峰时，交易量较少，而在随后的回落过程中，交易量较大；D项在持续形态的三角形整理中，与之伴随的交易量应该逐渐下降。

以下属于会员制期货交易所特征的是()。

A、

不以营利为目的

B、

以营利为目的,追求交易所利润最大化

C、

一般使用民法的有关规定

D、

最高权力机构是会员大会

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答案解析：不以营利为目的。

目前披露的COT报告有()。

A、期货持仓报告

B、期权持仓报告

C、期货和期权持仓报告

D、基金持仓报告

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答案解析：目前披露的C0T报告有两种：一种是期货持仓报告；另一种是期货和期权持仓报告。上述两种报告又按照各个不同交易所进行披露，每个交易所披露的格式分为两种：长格式和短格式。

关于期权的内涵价值,以下说法正确的是()。

A、

内涵价值由期权合约的执行价格与标的物市场价格的关系决定

B、

看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格

C、

期权的内涵价值由可能小于0

D、

期权的内涵价值总是大于等于0

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答案解析：如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。期权的内涵价值总是大于等于0。

应用形态理论应注意()。

A、形态理论还不是很成熟

B、形态理论掌握难度较高

C、站在不同的角度,对同一形态可能产生不同的解释

D、形态理论要求形态完全明朗才能行动,有错过机会的可能

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答案解析：A项，形态分析是比较早就得到应用的方法，相对比较成熟。除CD两项外，应用形态理论还应注意在价格形态分析中，交易量经常被用作验证指标。

下列属于基差走强的情形有()。

A、基差为正且数值越来越大

B、基差为负值且绝对值越来越小

C、基差为正且数值越来越小

D、基差从正值变负值

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答案解析：考查基差的变动。