3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的6月欧元/美元期货价格-2021年证券从业资格考试答案

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3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的6月欧元/美元期货价格为1.1200,而伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为,当前两者价差过大,则合理的操作为()。

A、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约

B、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约

C、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约

D、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约

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答案解析：CME和NYSE-Liffe是两个不同的交易所市场，则进行的是外汇期货跨市场套利。交易者认为，当前两者价差过大，则两者价差将会缩小，则应进行卖出套利，即卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。因此合理的操作是卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约。

交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是()。

A、利率互换

B、利息互换

C、货币互换

D、本金互换

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答案解析：利率互换通常只交换利息而不交换本金；货币互换是既交换本金，同时也定期交换互换的本金利息。

投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,平仓价格为98.124,其盈亏是()。(不计交易成本)

A、-37800

B、37800

C、-3780

D、3780

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答案解析：买入价格为98.880，卖出价格为98.124；盈亏（98.124-98.880）÷100×5手×100万元=  – 37800元
（国债期货采用百元面值国债的净价报价，报价应÷100；中金所5年前国债期货的合约面值为100万元）

在正向市场上,某套利者在5月与9月大豆期货合约间进行牛市套利,建仓价差为50元/吨,平仓价差为-20元/吨,则该套利者()元/吨。(不计交易费用)

A、亏损70

B、盈利30

C、盈利70

D、亏损30

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答案解析：

市场是正向市场，即近月合约价格<远月期货合约。而牛市套利是买人较近月份合约的同时卖出较远月份合约,因此在这种情况下,牛市套利可看成是卖出套利,价差缩小会盈利。

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