量化交易模型的主要测试评估指标有()。-2021年证券从业资格考试答案

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量化交易模型的主要测试评估指标有()。

A、收益风险比

B、夏普比率

C、最大资产回撤

D、特雷诺指标

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答案解析:主要评价指标:(1)年化收益率;(2)最大资产回撤;(3)收益风险比;(4)夏普比率;(5)胜率与盈亏比。

在模型的测试参数设置中,测试结果对未来市场适用性的决定性要素是()。

A、测试品种的流动性

B、测试的品种数量

C、测试的时间跨度

D、交易成本费率设置

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答案解析:模型测试结果对未来市场的适用性决定性要素是:(1)测试的品种数量;(2)测试的时间跨度;(3)交易成本费率设置。

量化交易中的不当交易行为主要包括()。

A、自成交

B、幌骗

C、内幕交易

D、抢跑

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答案解析:量化交易中主要有两种不当交易行为幌骗和抢跑。

期货经纪商的下列行为不属于抢先交易的是()。

A、期货经纪商的持仓方向与客户指令相同

B、期货经纪商的持仓方向与客户指令相反

C、期货经纪商与客户指令所涉商品为同一种商品,但交割月不同

D、期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系

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答案解析:

任何期货合约或期权,只要所涉商品与客户指令所涉商品为同一种商品,即使交割月不同,该期货经纪商也不得进行抢先交易,但以下情形除外:

(1)期货经纪商的持仓方向与客户指令相反;

(2)当期货交易所能够证明某一特定商品的不同交割月合约价格之间不存在紧密关联关系,期货经纪商可以针对同一品种不同交割月份合约进行交易。

最新公布的数据显示,随着欧洲央行实施购债计划,欧元区经济整体大幅改善,经济景气指数持续反弹,创下逾一年以来的高位,消费者信心指数也持续企稳。能够反映经济景气程度的指标是()。

A、新屋开工及营建许可

B、存款准备金率

C、PMI

D、货币供应量

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答案解析:

新屋开工及营建许可,是建筑类指标在各国公布的数据体系中一般占有较重要的地位,而且一国经济景气与否也往往会在建筑类指标上反映出来。采购经理人指数是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,被看作是金属需求增长率变化的有效指标。 选项BD只是反映了货币的供应情况和利率的高低,不反映经济的景气指

期货市场技术分析的主要理论有()。

A、江恩理论

B、道氏理论

C、价格理论

D、波浪理论

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答案解析:技术分析的主要理论包括江恩理论 、道氏理论、波浪理论、循环周期理论和相反理论。

量化交易模型的仿真运行测试的内容包括()。

A、样本内与样本外检验

B、检验模型在实盘运行中的信号闪烁与偷价行为

C、检验模型在实盘中的风险控制表现能力

D、对模型交易策略的优化

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答案解析:量化交易模型的仿真运行测试的内容包括:(1)样本内与样本外检验;(2)检验模型在实盘运行中的信号闪烁与偷价行为;(3)检验模型在实盘中的风险控制表现能力;(4)对模型交易策略的优化。

目前,对社会公布的上海银行间同业拆放利率(shibor)品种包括()。

A、隔夜拆放利率

B、2天拆放利率

C、1周拆放利率

D、2周拆放利率

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答案解析:目前,对社会公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年品种。

高频交易的主要交易策略有()。

A、流动性交易策略

B、统计套利策略

C、事件交易策略

D、市场微观结构交易策略

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答案解析:高频交易的主要交易策略有:(1)流动性交易策略;(4)统计套利策略;(3)事件交易策略;(2)市场微观结构交易策略。

量化交易是通过定量方法对信息进行整理、加工和分析,并利用分析结果进行投资的一种交易方式,它具有的特征包括()。

A、可测量

B、可复现

C、可比较

D、可预期

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答案解析:量化交易,是指通过定量方法对信息进行整理、加工和分析,并利用分析结果进行投资的一种交易方式。它具有可测量、可复现、可预期的特征。选项ABD正确。