投资者参与资产管理计划,应当根据自身能力审慎决策,独立承担投-2021年证券从业资格考试答案

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投资者参与资产管理计划,应当根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。

A、正确

B、错误

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 第四条 投资者参与资产管理计划,应当根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。

标的资产价格越低,看涨期权空头盈利越大。

A、正确

B、错误

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答案解析:当标的资产价格一直下跌,卖出看涨期权的对手方,买入看涨期权不会行权。因此卖出看涨期权最大收益为权利金。

期货公司的重大业务是指,可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生20%以上变化的业务。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货公司风险监管指标管理办法》第三十三条 本办法相关用语含义如下:(四)重大业务,是指可能导致期货公司风险监管指标发生 10%以上变化的业务。

犯罪人构成内幕交易、泄露内幕信息罪,情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

A、正确

B、错误

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答案解析:《中华人民共和国刑法(节录)》第一百八十条 内幕交易、泄露内幕信息罪;利用未公开信息交易罪

证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事上述交易活动,情节严重的,处五年以下有期徒刑

下图为看跌期权空头到期日损益结构图。()

A、正确

B、错误

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答案解析:

卖出看跌期权的损益图为:

在股指期货理论价格高于无套利区间下界时,可以进行股指期货期现套利。

A、正确

B、错误

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答案解析:当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;当实际的期指低于下界时,反向套利才能够获利。

高频交易对于交易成本的敏感性较高,交易延迟更高。

A、正确

B、错误

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答案解析:高频交易是在交易过程中采用了先进的低延迟技术,可对市场每一瞬间的变化进行分析和处理,并择机进行交易。

中国证监会与中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会建立监督管理信息共享机制,加强资产管理业务的统计信息共享。

A、正确

B、错误

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答案解析:《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第七十七条 中国证监会与中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会建立监督管理信息共享机制,加强资产管理业务的统计信息共享。

未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务。

A、正确

B、错误

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答案解析:《期货交易管理条例》第十五条 期货公司是依照《中华人民共和国公司法》和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司,应当经国务院期货监督管理机构批准,并在公司登记机关登记注册。
未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司,经营期货业务。

使用高信用等级的债券进行质押的利率相对较低。

A、正确

B、错误

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答案解析:高信用等级债进行质押时,由于信用级别高,违约风险低,是一种优质债券,因此使用其进行质押的利率相对较低。